Комиссию имеет смысл учитывать только на споте, например, как у Вас на сбер префе. При торговле фьючами комисы незначительны (Финам берёт 0,75р за сделку + 1р биржа) на 1000 сделок в год (а такое количество сделок очень сложно получить на часовом интервале, если только не ставить себе именно такую цель) выходит около 4000р./год. Про проскальзывание: на тесте вы никак этот фактор не учтёте, тем более в файле формата txt, как у вас. Но по личному опыту беря часовой формат пересчёта, спокойно бейте по рынку сделки, проскальзывания Вы не заметите. Учёт проскальзывания актуален на интервале от 1м до 5м и при кол-ве сделок от 100 в день, при этом торгуя не меньше 100 контрактов. Причём проскальзывание может быть в обе стороны, как в вашу пользу, так и против вас. Но и торгуя сбер преф на многие миллионы проскальзывания вам не избежать. Так зачем тогда прешки, когда можно взять обычные акции того же сбера или газпрома? Ликвидности там тонны и даже торгуя миллионами никто не даст Вам перепрыгнуть более двух строк в стакане. Всё сказанное только моё мнение. Фуфла действительно много предлагают, но не стоит с ходу обси...ть все чужие работы или картинки, не поняв, что это действительно лажа.
ЗЫ. Роботами не торгую и не планирую. Просто обмен мнениями.