Интересная таблица, какое стояло проскальзывание в скрипте, раз вообще входа происходили с такими проскальзываниями (до 300)? По идее, если бы стояло не большое проскальзывание в программе, сделки бы просто пропускались.

На мой взгляд, стоит разделить в программе настройки проскальзывания на вход и выход. И в случае, если не смогли войти в позицию с небольшим проскальзыванием, просто ее пропускать. Обычно вход в позицию происходит в момент сильных движений и проскальзывание может быть большим. А выход, если это трейл-стоп, имеет меньшее проскальзывание, т.к. рынок обычно более спокоен.