﻿Стратегия KT Trading System
=========================================================================================================

Для реализации стратегии "KT Trading System" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Что означает "KT" скажу честно мне узнать не удалось.
Стратегия основана на выжидании ситуаций, когда ряд стохастиков с последовательными периодами
показывает перепроданность, то есть их значения внизу (меньше заданного).
Общее количество используемых индикаторов-стохастиков - 5.
В оригинальном варианте их периоды имели следующие значения: 10, 15, 20, 25, 30.
В таком виде результаты работы стратегии не вдохновляли.
Пришлось ввести дополнительные параметры оптимизации.
StartPeriod - период первого стохастика.
StepPeriod - шаг приращения периода для последующих.
Пороговое значение также оптимизируется.


На графике отображены заходы в позиции:

[img]  [/img]



Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:

[img]  [/img]


Отчет с результатами тестирования:

[img]  [/img]



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

kt_trading_chart.png - сриншот графика 
kt_trading_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)
kt_trading_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования
kt_trading_scheme.xml - блок-схема в xml-формате
kt_trading_script.cs - скрипт на C#



