﻿Стратегия Spikes and Spiders
=========================================================================================================

Для реализации стратегии "Spikes and Spiders" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Стратегия определяет так называемые шипы - предыдущий и последующий бары 
значительно ниже бара-шипа (на заданную величину в проуентах).
Для открытия позиции проверяются дополнительные условия:
цена закрытия должна быть в заданной части свечи 
(не выше четверти размера свечи для длинных позиций),
бар-шип должен быть выше максимума за некоторый период.
Для закрытия используются классические стоп-лосс и тэйк-профит.
Кроме того, позиция закрывается по истечении N баров.
В первоисточнике присутствуют только длинные позиции,
которые открываются как по шипам вверх, так и по шипам вниз.
В нашем варианте мы решили поэкспериментировать и с короткими позициями.


На графике отображены заходы в позиции:

[img]  [/img]



Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:

[img]  [/img]


Отчет с результатами тестирования:

[img]  [/img]



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

spikes_chart.png - сриншот графика 
spikes_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)
spikes_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования
spikes_scheme.xml - блок-схема в xml-формате
spikes_script.cs - скрипт на C#



