﻿Стратегия SMA contra
=========================================================================================================

Для реализации стратегии "SMA contra" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Стратегия основана на предположении о  том, 
что  при значительном отклонении от скользящей средней 
цена стремиться вернуться в направлении скользящей средней.
Еще эту идею можно выразить в терминах 
"перепроданность" и "перекупленность" рынка.

Технически определение момента входа в позицию
определяется по процентному отклонению цены закрытия 
от скользящей средней. Сигналом на закрытие служит 
схождение цены и скользящей средней.
В отличии от оригинальной версии (для большей гибкости)
момент закрытия позиции определяется с учетом разницы 
между ценой и скользящей средней (в процентах).


На графике отображены заходы в позиции:

[img]  [/img]



Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:

[img]  [/img]


Отчет с результатами тестирования:

[img]  [/img]



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

sma_contra_chart.png - сриншот графика 
sma_contra_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)
sma_contra_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования
sma_contra_scheme.xml - блок-схема в xml-формате
sma_contra_script.cs - скрипт на C#



