﻿Стратегия Stochastic breakout
=========================================================================================================

Для реализации стратегии "Stochastic breakout" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Индикаторы типа "осцилятор" (к которым относитсяс стохастик)
чаще используют для контртрендовых алгоритмов.
В случае с этой стратегией стохастик испольуется 
для захода в позицию "по тренду".
Открытие длинной позиции происходит при пересечении 
индикатором StochK снизу вверхз верхнего порогового значения (90).
Закрытие - при пересечении сверху вниз нижнего порогового значения (10).
Для коротких позиций наоборот.
Дополнительно применяется стоп-лосс.
В первоисточнике размер стоп-лосс пропорционален текущему значению ATR.
Однако опытным путем установлено, 
что привязка размера стоп-лосс к значению ATR
обычно не дает улучшения результата по сравнению 
с фиксированным размером стоп-лосс.
Поэтому в нашем варианте ATR не используется.


На графике отображены заходы в позиции:

[img]  [/img]



Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:

[img]  [/img]


Отчет с результатами тестирования:

[img]  [/img]



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

stochastic_breakout_chart.png - сриншот графика 
stochastic_breakout_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)
stochastic_breakout_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования
stochastic_breakout_scheme.xml - блок-схема в xml-формате
stochastic_breakout_script.cs - скрипт на C#



