﻿Стратегия Key Reversal Bars
=========================================================================================================

Для реализации стратегии "Key Reversal Bars" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Решение об открытии позиции принимается по результатам проверки шаблона,
определяющего наличие заданной комбинации баров. 
В оригинале длинная позиция открывается после очередного минимума,
при условии если закрытие происходит выше предыдущего, 
а открытие текущего бара с гэпом вниз.
Для коротких позиций все наоборот.

Условия шаблона просты и реализованы логикой алгоритма
(проверка соответствующих условий есть в коде скрипта).
Непосредственно открытие выполняется по рынку на открытии следующего бара.

Для закрятия применяются стандартные стоп-лосс и тэйк-профит.
(Они также могут быть оптимизированы).

После реализации стратегия показала устойчиво отрицательный результат.
Логичным было вывернуть ее наизнанку, то есть поменять
длинные и короткие позиции местами.
Получившийся алгоритм нельзя относить к оригиналу, 
но придумывать другое названия не было вдохновения.



На графике отображены заходы в позиции:

[img]  [/img]



Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:

[img]  [/img]


Отчет с результатами тестирования:

[img]  [/img]



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

key_rev_bars_chart.png - сриншот графика 
key_rev_bars_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)
key_rev_bars_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования
key_rev_bars_scheme.xml - блок-схема в xml-формате
key_rev_bars_script.cs - скрипт на C#



