﻿Стратегия Bandwagon
=========================================================================================================

Для реализации стратегии "Bandwagon" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

В основе стратегии - использование индикатора ATR как проявление волатильности.
Открытие позиции происходит при отклонении цены на величину, 
больше порогового значения, пропорционального текущему значению ATR.

Для закрытия применяются стоп-лосс и тэйк-профит.
Их величина также пропорциональна значению ATR.
(коеффициенты пропорциональности также могут быть оптимизированы).



На графике отображены заходы в позиции:

[img]  [/img]



Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:

[img]  [/img]


Отчет с результатами тестирования:

[img]  [/img]



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

bandwagon_chart.png - сриншот графика 
bandwagon_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)
bandwagon_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования
bandwagon_scheme.xml - блок-схема в xml-формате
bandwagon_script.cs - скрипт на C#



