﻿Стратегия Topsy/Turvy
=========================================================================================================

Для реализации стратегии "Topsy/Turvy trading" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Решение об открытии позиции принимается по результатам проверки шаблона,
определяющего наличие дивергенции (расхождения) между экстремумами цены 
и спрэда между индикаторами DMI (Direct Movement Index).
Спрэд - разница между DIMines и DIPlus.
По два последних пика и провала определяются с помощью соответствующих функций.

Условия шаблона просты и реализованы логикой алгоритма
(проверка соответствующих условий есть в коде скрипта).
Непосредственно открытие выполняется по условному ордеру.
Цена открытия определяется со сдвигом относительно последнего экстремума
(максимума для длинных позиций и минимума для коротких).

Для закрятия применяются стандартные стоп-лосс и тэйк-профит.
(Они также могут быть оптимизированы).



На графике отображены заходы в позиции:

[img]  [/img]



Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:

[img]  [/img]


Отчет с результатами тестирования:

[img]  [/img]



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

topsy_turvy_chart.png - сриншот графика 
topsy_turvy_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)
topsy_turvy_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования
topsy_turvy_scheme.xml - блок-схема в xml-формате
topsy_turvy_script.cs - скрипт на C#



