﻿Стратегия Two-Bar Reversal Pattern
=========================================================================================================

Для реализации стратегии Two-Bar Reversal Pattern за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Решение об открытии позиции принимается по результатам проверки шаблона двух баров.
Для длинных позиций: последний бар должен закрыться вблизи High, а предыдущий -  вблизи Low.
Значение индикатора Momentum должен быть меньше порогового значения (цена сильно снизилась).
Для коротких позиций наоборот.
Проверяются дополнительные условия: диапазон свечи должен быть больше среднего (ATR),
последние две свечи должны мало отличаться по размеру и по цене (High).
Цена закрытия либо стоп-лосс, либо тэйк-профит.


На графике отображены заходы в позиции:

[img]  [/img]



Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:

[img]  [/img]


Отчет с результатами тестирования:

[img]  [/img]



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

rev_pattern_chart.png - сриншот графика 
rev_pattern_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)
rev_pattern_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования
rev_pattern_scheme.xml - блок-схема в xml-формате
rev_pattern_script.cs - скрипт на C#



