﻿Стратегия Low Volatility
=========================================================================================================

Для реализации стратегии Low Volatility за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
Для открытия позиций используется проверка минимальной за установленный период 
волатильности на предыдущем баре 
(волатильность определятеся как диапазон High - Low).
Открытие и закрытие позиций исполняется по условному ордеру (стоп-приказу).
Цена открытия вычисляется как пропорциональный коэффициенту 
отступ вверх от предыдущего максимума для длинных позиций, 
для коротких - отступ вниз от минимума.
Цена закрытия либо стоп-лосс, либо тэйк-профит.


На графике отображены заходы в позиции:

[img]  [/img]



Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:

[img]  [/img]


Отчет с результатами тестирования:

[img]  [/img]



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

low_vol_chart.png - сриншот графика 
low_vol_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)
low_vol_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования
low_vol_scheme.xml - блок-схема в xml-формате
low_vol_script.cs - скрипт на C#



