﻿Стратегия Volatility breakout (пробой волатильности)
=========================================================================================================

Для реализации этой стратегии за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
В классике волатильность определяется по диапазону High - Low свечей.
В расмотренном примере для определения волатильности используются границы Боллинджера (Bollinger Bands).
В этом примере открытие позиции выполняется при пробитии верхней границы (по закрытию - то есть цена закрытия больше границы). Дополнительным условием принимается то, что закрытие последней свечи происходит выше скользящей средней.
Закрытие позиции производится при пробитии нижней границы конверта (цена закрытия меньше границы) также с дополнительным условием по скользящей средней.
В классическом варианте открытие происходит по стоп-ордеру, который выставляется на нужной цене. Однако в нашей реализации сохранена схема первоисточника. На этот раз каждую границу (верхнюю и нижнюю) вычисляем со своими парамметрами, для длинных и коротких позиций отдельно.

Пару слов об оптимизации.
Параметров слишком много, чтобы проводить сквозную оптиммизацию по всем параметрам сразу.
Поэтому для начала определяются оптимальные параметры для открытия позиций, а затем с применением уже найденных значений определяются параметры для закрытия позиций. Разумеется параметры для коротких и длинных позиций оптимизируются по отдельности.

Вот так эта система выглядит в коде:

Ссылка на файл: 

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=952&filename=volatility_script.cs

[code]

[/code]


На графике отображены границы ценовых каналов:

[img]  [/img]



Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:

[img]  [/img]


Отчет с результатами тестирования:

[img]  [/img]



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

volatility_scheme.xml - блок-схема в xml-формате
volatility_chart.png - сриншот графика с границами ценовых каналов
volatility_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)
volatility_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования
volatility_script.cs - скрипт на C#



