﻿Стратегия Envelope (конверт)
=========================================================================================================

Классический конверт описан во многих источниках.
Для реализации этой стратегии за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
К этом конкретном примере открытие позиции выполняется при пробитии верхней границы конверта (по закрытию - то есть цена закрытия больше границы) , которая отсчитывается на некотором расстоянии от простой скользящей средней. Дополнительным условием принимается то, что закрытие последующей свечи происходит выше предыдущей (на которой и произошло пробитие канала), только после этого и происходит открытие позиции.
Закрытие позиции производится при пробитии нижней границы конверта (цена закрытия меньше границы).
В классическом варианте конверта открытие происходит по стоп-ордеру, который выставляется на границе, а закрытие на самой скользящей средней. Однако в нашей реализации сохранена схема первоисточника. Также можно было бы каждую границу (верхнюю и нижнюю) вычислять со своими коэффициентами - это поле для приложения сил творческих пользователей. 
Кстати, в нашем примере мы считаем параметры для длинных и коротких позиций отдельно.
И хотя они близки по значениям, но все же так будет "по грамотному".
Вот так эта система выглядит в коде:

Ссылка на файл: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=952&filename=supertrend_script.cs

[code]

[/code]


На графике отображены границы ценовых каналов:

[img]  [/img]



Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:

[img]  [/img]


Отчет с результатами тестирования:

[img]  [/img]



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

supertrend_scheme.xml - блок-схема в xml-формате
chart.png - сриншот графика с границами ценовых каналов
equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)
report.png - скриншот отчета по результатам тестирования
supertrend_script.cs - скрипт на C#



