﻿Стратегия High-Low (channel breakout) с фильтром на основе NRMA
=========================================================================================================


Скрипт High-Low - пример очень простой, но при этом достаточно эффективной стратегии на языке C#.

Система основана на пробитии уровней Максимум за/Минимум за.
На этот раз мы дополнительно ужесточим условия системы и посмотрим на результаты. Еще одним условием входа в позиции (Long/Short) будет фильтр на основе NRMA (выходы оставим без изменений).

Для реализации стратегии необходимо использовать индикатор NRTR.
NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) – индикатор, основанный на подходе, который используется в «Скользящем фильтре» (информации по нему много в сети, достаточно забить в поисковик Trailing Reverse). Суть данного индикатора – фильтрация незначительных колебаний цен в период тренда и определение разворота тенденции. В итоге мы получаем формулы:

Для восходящих трендов:
NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

Для нисходящих трендов:
NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),

Где К – коэффициент, который задается человеком, использующим этот индикатор и отвечающий за величину, на которую значение индикатора отстоит от локальных экстремумов цены.

По-сути, NRTR – это Максимум за/Минимум за, сдвинутые по оси цены на коэф. К и объединенные в одну кривую по определенному правилу.

Для удобства код индикатора вынесен в отдельную функцию (GenNRMA). Код постарался подробно откомментировать, чтобы можно было его быстрее и удобней читать и использовать.
Комментарии и пожелания приветствуются!

Подробнее об этом индикаторе можно прочитать по адресу первоисточника, из которого и взят материла по этому индикатору.

http://konkop.narod.ru/nrma.htm


Вот так эта система выглядит в коде:

Ссылка на файл: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=952&filename=high_low_nrma.cs

[code]

[/code]


На графике отображены границы ценовых каналов:

[img]  [/img]



Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:

[img]  [/img]


Отчет с результатами тестирования:

[img]  [/img]



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

scheme_script.xml - блок-схема в xml-формате
chart.png - сриншот графика с границами ценовых каналов
equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)
report.png - скриншот отчета по результатам тестирования
high_low_nrma.cs - скрипт на C#



