Уважаемые господа, добрый день,

Прошу вашей помощи: сегодня голову сломал над оптимизацией скрипта, и в результате выяснил интересную деталь. Значения индикаторов ADX (DI+, DI-) для Аэрофлота в программах Quik, TSLab, MetaStok выглядят совершенно по разному.

Вот что показывают индикаторы:
MetaStock значения ADX, DI+(7) и DI-(7) для AFLT по данным, скаченным с finam:
https://picasaweb.google.com/vzateychuk/...723506522040930

То же самое, только TSLab:
https://picasaweb.google.com/vzateychuk/...722193997029170

А теперь что показывает Quik (мой брокер ПРББ):
https://picasaweb.google.com/vzateychuk/...724190945501522

Анализируем, пытаясь сделать выводы - куда идет тренд. Берем например 1 марта за отправную точку, получается:
Metastock:
DI+: 28
DI-: 30
ADX: 48
Делаем вывод = тренд вниз.

TSLab:
DI+: 0,378
DI-: 0,248
ADX: 41,257
Делаем вывод = тренд вверх.

Quik:
DI+: 37
DI-: 17
ADX: 42
Делаем вывод = тренд вверх.

TSLab и Metastock используют один и тот же файл с данными по Аэрофлот за полтора последних года (см приложенный файл), а Quick подключен к "живому" брокеру.
Особенно беспокоит расхождение между Metastock и TSLab, поскольку они используют одинаковый файл.

Как можно объяснить подобный "разнобой"?

Чтобы понять расхождение, нужно знать алгоритм, по которому вычисляет индикатор та или программа. Результаты TSLab и Quik практически совпадают, расхождение может быть из-за некоторого различия данных.
DI в TSLab не переводится в процентную форму, поэтому значения от 0 до 1, а не от 0 до 100.

Правильно понимаю что алгоритм расчета индикатора может быть разным в разных программах?

Конечно может!Неоднократно с этим сталкивался.