TS-Lab таковым не является. Надеюсь, это не навсегда

ЧАСТЬ I
(о наболевшем)

В настоящее время для проведения технического анализа фондовых рынков применяется три "кита":

1. Metastock
2. Wealth-lab
3. Вроде как подающий надежды TS-Lab

Полноценно работать нельзя ни в одном из них. Подробно:

1. Metastock
а) Отсутствие языка программирования. По отзывам слабенький
оптимизатор. Не самое лучшее моделирование портфеля (резервирование средств для фьючерсов)
б) Не реализованы вкладки для графиков.

2. Wealth-Lab
а) Вроде как самая лучшая на рынке... Для начала - работающий втупую оптимизатор. Monte Carlo за несколько запусков выдавал разные результаты. При работе оптимизатора тестер прогоняет программу по всей истории для каждого прохода.
То есть при переходе на "боевой режим" приходится вносить коррективы в программу для того, чтобы при появлении каждого нового бара не прогонялась вся 5-ти летняя история. Ещё один косяк - бары нумеруются с самого начала. Гораздо эффективнее и удобнее назначить нулевой индекс самому свежему бару.
Оптимизатор не оптимизирован (простите за тарабарщину). "Time remain: 1d 24h", а загрузка процессора - 20-25%.
Отсутствует отладчик кода МТС.
Портфель так же моделируется довольно кисло. Трудно объяснить тестеру, что покупая фьючерс РТС тратить 100 000 руб не надо.
б) Отсутствуют вкладки для графиков

3. TS-Lab
Радует одно - авторы братья-славяне.
Комиксы никогда ничем серьёзным не были. Их можно оставить для первоначального наброска системы, но ничего серьёзного реализовать с их помощью не получится.
Встроенная среда разработки отсутствует.



ЧАСТЬ II
Идеальный терминал

1. Среда разработки/идеология

Встроенная среда разработки.
Отладчик.
Поддержка API
Нумерация баров с назначением нулевого индекса самому свежему

2. Оптимизатор/тестер

Два варианта оптимизации - генетический и перебор втупую.
Моделирование появления баров, а не подсовывание всей истории сразу.
Нормальное моделирование портфеля. Хрен с ними с опционами (для начала), но приемлемую работу с фьючерсами сделать надо бы.
Возможность моделировать условия завершения прохода с неудачным набором параметров (по макс.просадке счёта, или непрервыное кол-во убыточных сделок)

3. Теханализ
Вкладки для графиков.
Производные индикаторы (например, скользячка по RSI)
Самая тема - возможность синхронной прокрутки графиков. т.е., например, протаскивая бегунок минутного графика, чтобы открытый рядом часовой график показывал эту же зону. Сделать возможность связать не только графики разных таймфреймов, но и разных инструментов.



Подошёл к идеалу Metatrader 5. Видимо, его разработчики поняли это и отключили возможность импорта данных. Все существующие сегодня системы теханализа для фондового рынка Metatrader'у и в подмётки не годятся.

Есть к чему стремиться, парни. Или так и будем ерундой страдать?