TS-Lab таковым не является. Надеюсь, это не навсегда

ЧАСТЬ I
(о наболевшем)

В настоящее время для проведения технического анализа фондовых рынков применяется три "кита":

1. Metastock
2. Wealth-lab
3. Вроде как подающий надежды TS-Lab

Полноценно работать нельзя ни в одном из них. Подробно:

1. Metastock
а) Отсутствие языка программирования. По отзывам слабенький
оптимизатор. Не самое лучшее моделирование портфеля (резервирование средств для фьючерсов)
б) Не реализованы вкладки для графиков.

2. Wealth-Lab
а) Вроде как самая лучшая на рынке... Для начала - работающий втупую оптимизатор. Monte Carlo за несколько запусков выдавал разные результаты. При работе оптимизатора тестер прогоняет программу по всей истории для каждого прохода.
То есть при переходе на "боевой режим" приходится вносить коррективы в программу для того, чтобы при появлении каждого нового бара не прогонялась вся 5-ти летняя история. Ещё один косяк - бары нумеруются с самого начала. Гораздо эффективнее и удобнее назначить нулевой индекс самому свежему бару.
Оптимизатор не оптимизирован (простите за тарабарщину). "Time remain: 1d 24h", а загрузка процессора - 20-25%.
Отсутствует отладчик кода МТС.
Портфель так же моделируется довольно кисло. Трудно объяснить тестеру, что покупая фьючерс РТС тратить 100 000 руб не надо.
б) Отсутствуют вкладки для графиков

3. TS-Lab
Радует одно - авторы братья-славяне.
Комиксы никогда ничем серьёзным не были. Их можно оставить для первоначального наброска системы, но ничего серьёзного реализовать с их помощью не получится.
Встроенная среда разработки отсутствует.



ЧАСТЬ II
Идеальный терминал

1. Среда разработки/идеология

Встроенная среда разработки.
Отладчик.
Поддержка API
Нумерация баров с назначением нулевого индекса самому свежему

2. Оптимизатор/тестер

Два варианта оптимизации - генетический и перебор втупую.
Моделирование появления баров, а не подсовывание всей истории сразу.
Нормальное моделирование портфеля. Хрен с ними с опционами (для начала), но приемлемую работу с фьючерсами сделать надо бы.
Возможность моделировать условия завершения прохода с неудачным набором параметров (по макс.просадке счёта, или непрервыное кол-во убыточных сделок)

3. Теханализ
Вкладки для графиков.
Производные индикаторы (например, скользячка по RSI)
Самая тема - возможность синхронной прокрутки графиков. т.е., например, протаскивая бегунок минутного графика, чтобы открытый рядом часовой график показывал эту же зону. Сделать возможность связать не только графики разных таймфреймов, но и разных инструментов.



Подошёл к идеалу Metatrader 5. Видимо, его разработчики поняли это и отключили возможность импорта данных. Все существующие сегодня системы теханализа для фондового рынка Metatrader'у и в подмётки не годятся.

Есть к чему стремиться, парни. Или так и будем ерундой страдать?

охренеть ...
Я наоборот, очень жду спота в ТсЛаб. Очень надеюсь, что какой-нибудь брокер это сделает. Тогда мне не придется работать еще и в метатрейдере.

P/S/ Кстати, в контексте именно, технического анализа, список поболее будет.
4."Вольфрамова Математика", терминалом сложно назвать, но для теханализа графиков, и анализа массива, лучшего нет.
5. Excel, то же не терминал, но как и математику, подключить к серверу брокера вполне реально.

Китов несколько больше чем 3: ещё весьма популярны VolFix, X-Tick и другие. Полноценно работать можно с любым из них и вообще без них тоже можно полноценно работать. Но вот в чём Вы правы, так это то, что нельзя разработчикам расслабляться. Пусть соаершенствуют программу в двух направлениях: надёжность / стабильность и увеличение возможностей для анализа и торговли.
И ещё: визуальный редактор, который Вы назвали "комиксами" считаю самой отличной идеей в этой программе. Теперь те, кто умеет торговать, но не умеет программировать могут с лёгкостью автоматизировать торговлю.

Скоро появится возможность показать на деле преимущество апистроителей над Великим визуалом.Я не наблюдаю пока на форуме успешных представителей апи скриптов.

Это какая возможность? Стенка на стенку? Дык масленница вроди закончилась..

Всё мирно,деловито и цивилизованно.

.. и непонятно, пока..

Мне так же не понятно, зачему нужен встроенный отладчик скриптов? Это очень сложная в разработке штука и, в целом, легко заменяется пользоваться сторонними разработками которые предназначены именно для этих целей - Visual Studio, либо SharpDevelop. TSLab так спроектирован, что позволяет легко отлаживать скрипты, пользуясь этими программами.

Что касается визуального редактора, то не нужно судить поверхностно. Да сложную систему в лоб на кубиках создать практически невозможно, хотя некотоыре умудряются.
Здесь подход другой, разбитие системы на несколько черных ящиков и затем "склеивание" их в единое целое. Визуальный редактор позволяет это делать быстро и так же быстро проверять, как это работает.
Другой вопрос, что создание этих кубиков сейчас хромает. Встроенных мало, а новые можно делать только путем программирования на С#. Над этой ситуацией мы работаем и в новой версии функционал позволяющий делать новые обработчики/индикаторы из кубиков появится точно.
генетический оптимизатор возможно появится позже. Вообще в планх вынести многие вещи для расширения через API. Что позволит как написать новый оптимизатор, так и расширить количество анализируемых параметров для каждого прохода.

Что касается моделирования баров, то в данном случае - это проблема для тех, кто пишет скрипты "вручную", без использования визуального редактора. Т.к. он может написать скрипт, который будет показывать чудеса в лаборатории, но абсолютно неработоспособный в реальной жизни. Этим же страдает и WealthLab. Однако, использование сразу всей истории позволяет заметно ускорить оптимизацию, что для большинства пользвателей гораздо важнее.
Что касается пересчета только последнего бара в реалтайме (что позволит ускорить пересчет скрипта с большой историей), то над этой проблемой мы так же думаем. Возможно в будущем появится некий гибридный подход. В этом случае пользователи визуального редактора ничего не заметят (кроме возросшей скорости), а при использовании API потребуется дополнительная работа.

Nektodrom, по-моему ты профессиональный программер )
Я в своей жизни сам накатал достаточно много кода, но подключение скриптов в сторонние среды разработки - гемор ещё тот. Мало кто захочет заниматься этим.

Вопрос ещё разработчикам - почему буржуйский Wealth-lab отлично работает на моём нетбуке в то время, как в TS-Lab даже вывод контекстного меню занимает порядка 10-20 сек?

А вообще... главное, чтобы вы работали над усовершенствованием своего детища. Даже наверное можно добавить возможность использования "плагинов" от сторонних разработчиков, что может существенно улучшить функционал вашей системы.

Понимаю, что советовать тут гораздо проще, чем непосредственно создавать, но во всемирно признанном Wealth-Lab на мой взгляд гораздо больше понтов, чем дела. И классно было бы, если кто-то разработает действительно удобную систему.

Повторюсь - возьмите пример с MT5.

Какие параметры железки ?



Если не затруднит, распишите что именно вам не хватает в TSLab и есть в MT5. ? Это не праздная просьба. Видимо у нас уже глаз замылен и многие вещи, реализованные в TSLab и кажущиеся нам удобными на самом деле для большинства не являются таковыми.

Хотя видимо это все равно останется вопросом "религии". Кто к чему привык. Автомобили тоже разные бывают, хотя по сути выполняют одну и ту же функцию передвижения. Какие-то марки это делают лучше, другие хуже.

Чуть по другому даже, на что обратить пристальное внимание в МТ5 на ваш взгляд ?

какая разница что за железка? Вопрос в том, что на одной и той же железке ваша программа в отличие от WLD просто безбожно тормозит. Работать с TS-Lab на нетбуке невозможно.

Asus T91

Что надо бы реализовать описано выше. Что взять конкретно из МТ5 - ниже:

1. Встроенный редактор/отладчик (!!!)
2. Не просто генетический оптимизатор, а его способность использовать 100% ресурсов процессора (WLD использует 20-25%)
3. Способность оптимизатора прерывать текущий проход при определённых условиях (макс.просадка, подряд loss-сделок и т.д.)

Более глубоко протестить ваш продукт у меня к сожалению времени нет. Можно сказать итак на трёх работах работаю )
Не вижу для себя перспектив в TS-Lab (какой он сейчас), потому и не могу себе позволить тратить время на его серьёзное изучение.

Стоит заметить, что в вашей программе лучше, чем у всех конкурентов реализована организация рабочего пространства. 5 баллов. Добавьте ещё синхронную прокрутку разных таймфреймов - и будет вообще сказка.
Монитор стратегий у вас есть?

Видно, что стараетесь. Будем надеяться, что всё у вас получится.

Кстати, я так и не нашёл у вас на сайте документации, которая подсказала бы как использовать вместе с TS-Lab внешние отладчики.

Критикую тут не потому, что на кого-то наехать хочу, просто нужна хорошая программа и у вас есть неплохие шансы стать её авторами )

Расстраивает некоторый поверхностный подход к вопросу. Многие люди на этом форуме потратили не один человеко-час на
=Более глубоко протестить ваш продукт=. Как результат, уверенно положительный результат на счету.

Про редактор ...
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=7811#Post7811
Вам уже ответили. Зачем нам повторять Visual Studio, либо SharpDevelop не понятно, их надо просто использовать и сосредоточиться на TSLab. Работы хватает.

Про железку ...
http://www.tslab.ru/docs/online/techtermsofuse.htm
Если вам серьезно работать, сделайте себе нормальную инфраструктуру или возьмите в аренду уже готовую.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=23&page=1

В целом спасибо за критику.
Некоторые моменты ваших постов мы обсудим.

Подход действительно поверхностный. Я объяснил почему.

Задумки у вас классные.

И спасибо за ответ.

Вместо P.S... не завалялся адаптер для Alfa-direct?

На contact@tslab.ru киньте запрос с линком на эту ветку. Обсудим в почте вопрос про Alfa-direct.

Внесу свои фантазии на тему реальности.

1.В тслаб как и во многих остальных пр... трейдеры работают в основном анализируя информацию уже сторгованную во времени.Это хорошо и полезно.Только вот во всех системах идёт пересчёт типа "Если бы,то бы" то есть прошлое поправляется оптимизацией и др.. приёмами кто на что горазд но принцип один и тот же.Некоторые системы показывают устойчивость на больших отрезках времени,почему не совсем понимают даже создатели.
Так вот приведу простой пример перерисовки.Любой построенный в системе алгоритм показывает в графе результаты определённые параметры подогнанного прошлого например Макс. просадка рассчитывается от цифры одной и той же либо стоимость на начало периода графика либо на конец либо усреднённая единица.то есть не правильно с точки зрения математики.
Мы то живём в реальном времени и просадки получаем от реальных цифр о точнее цифры на момент открытия позиции.Я к тому что расчёт этот должен быть от открытия текущей позиции на момент жизни самой сделки.
Точно так же все индикаторы пересчитываются соответственно и классические встроенные все мувинги средние в общем всё абсолютно я уже не говорю про динамические фракталы и зиг заги.
Нужна как воздух возможность тестировать историю в реальном времени а ни как удобно скрипту подгонятся.
Эту тему я поднимал на обсуждение в разных формах ещё пол года назад несколько раз.
По любому придётся это делать.Хоть кубик запоминающий значения ,хоть разгон кода считающего эти параметры в самом тслаб.

Может быть я чего-то не понимаю... но нельзя для этого запустить скрипт на демо-счёте? и пускай себе тестится в реалтайме сколько влезет...

Беру свои слова обратно.
Ваши "комиксы" очень даже ничего

можно и даже лучше на реальном счёте, но без автоматического исполнения заявок. Только сигналы без исполнения.

Nektodron, что значит пересчёт последнего бара в реалтайме позволит ускорить пересчет скрипта, разве выставление параметра пересчёта в 1 бар не то же самое?Но и даже в этом случае при пересчёте по обновлению бид/оффер стакана (я уже не говорю по пересчёту обновления объёмов первых бид/оффер или некоторой глубины объёмов стакана) глушит процессор в дневную сессию, или у кого то этот пересчёт нормально работает с несколькими источниками? О каких реал-тайм сркиптах вообще может идти речь если алгоритм использует данные только совершённых сделок не отслеживая стакан. Объясните пож. в 2-х словах, если это возможно, каким тогда образом обрабатываются данные стаканов в различных примочках к терминалам с минимальной загрузкой ЦП?