Заметил такую вещь - когда прогоняю скрипт, при сделках как от покупки так и от продажи, то запоминая количество сделок от покупки, прогоняю срипт в режиме "только длинные". И в этом случае количество сделок от покупки НЕ МЕНЯЕТСЯ. Хотя по логике если отменяем шорты скрипту, то количество сигналов на покупку должно возрасти. Так как во многих системах когда система в сделке от продажи, то за это время проходят сигналы противоположные, которые скрипт в это время игнорирует пока не закрыта позиция.
Соответственно количество сделок должно увеличиваться, если будем входить только в одном направлении. А оно остается таким же как и при режиме торгов в оба направления. Прогонял на нескольких скриптах, все так же.
Поправьте если не прав где-то.

Вероятно вы используете скрипт, который генерирует сигналы так, что сигнал на короткую позицию не может появиться, когда есть открытая длинная. Поэтому результаты не меняются.
Вот для примера модифицированный HiLo. В нем, отключение коротких или длинных приводит к изменению результата другой половины.

"Вероятно вы используете скрипт, который генерирует сигналы так, что сигнал на короткую позицию не может появиться, когда есть открытая длинная."
- не понял. Но если я прогоняю скрипт в режиме только коротких, то у меня не может быть открытой длинной позиции. Следовательно должны быть сделки.
Или я что-то не так понял?