Как исполнять все сигналы системы? Даже когда уже есть открытая позиция. (Т.е. на примере системы с пересечением скользящих средних. Есть сигнал - вошли. Снова есть - снова вошли. Если есть сигнал, противоположный открытой позиции, тоже входить.
Т.е. нужно входить по каждому сигналу, как будто это первая сделка.)
это нужно для того чтобы проверить именно каждый сигнал системы, а у меня TSLab входит в сделку только если закрыта предыдущая

Ну грубо говоря - это наращивание позиции.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21982#Post21982

в данном примере скрипт сможет только два раза докупиться, верно? а если я заранее не могу сказать сколько может быть подряд сигналов на покупку...

Выложенный пример да. Почитайте внимательно, там описано как сделать больше. Если не лениво можно хоть 100 входов сделать. Других вариантов нет.

Ясно, спасибо!

подскажите еще пожалуйста.
Вот допустим есть сигнал на покупку, мы вошли в сделку, а потом появился сигнал на продажу (не являющийся условием для закрытия первой сделки).
Как по этому сигналу открыть сделку от продажи, при уже открытой от покупки? Но так, чтобы не закрывать купленную. На практике разумеется закроется купленная позиция, но мне нужно подбить статистику по каждому сигналу системы, даже в случаях когда есть сигнал при уже открытой сделке и даже если есть сигнал на продажу при открытой сделке на покупку и наоборот.
Т.е. как сделать чтобы в статстике зафиксировать результат сделки по каждому(!) сигналу системы? Т.е. рассматривать сигнал системы как индивидуальную сделку, не опираясь на предыдущие сделки?
подскажите пожалуйста, очень нужно.

Ну только создать обратные сигналы, по другому никак.

Т.е. обратные? не понял вас

Если Вам нужно вход в шорт по сигналу закрытия лонга, при этом не закрывая лонг, то кроме как создать такое условие продажи, вариантов нет.

Посдкажите как создать такое условие чтоб при входе в шорт не закрывать открытый до этого лонг?

Насколько я понимаю Вам нужно подсчитать некие события, эти события не что иное как условия для входов выходов, вот эти события и считайте. Если условие для выхода из лонга, является входом в шорт, то так его и считайте.

Нет, мне не нужно считать события.
У меня есть система, она дает сигналы как на покупку так и на продажу. И мне нужно узнать статистику сделок моей системы, если бы я совершал сделки по каждому сигналу. А скрипт не делает новые сделки, пока не закрыты предыдущие. А нужно подбить статистику по входам по каждому сигналу, как будто до этого сигнала нет открытых сделок... Т.е. есть сигнал - входим (независимо от того есть открытая позиция или нет), выходим по определенному условию.
Т.е. нужно узнать именно статистику сделок по каждому(!) сигналу системы. А ТСЛаб пропускает сигналы в случае уже открытой позиции.
Понимайте меня?

Ну тогда только наращивание позиций, по другому точно не получиться.

Понятно, спасибо.