Уважаемые разработчики! У АйТи вышел новый терминал для торговли и в нём реализована очень ожидаемая от Вас функция: типы графического отображения цен http://www.itinvest.ru./editorfiles/File/smartx/SmartX_beta.pdf начиная со страницы 22. Очень хочется видеть это и у Вас. (тем более похоже, что сделана прога на той же платформе, что и у Вас). Есть ещё одна функция (правда пока не проверил её на работоспособность) это индикатор направления сделок за период или за объём. Тоже очень хочется такую функцию.

Я посмотрел внимательно.
Можно подробнее раскрыть ваш пост ?

Ну вот что считаю интересным:
1. Point & Figure Графики крестики-нолики. В построении графиков Крестиков-ноликов участвует только цена закрытия периода. Графики Крестики-Нолики состоят из колонок X и O, которые отражают отфильтрованные изменения цены. Рост цен показывается клетками X, а падение цен — клетками О. Новые клетки рисуются только в том случае если цена изменилась на размер клетки или более в одном из направлений. Таким образом, каждый график имеет настройку, именуемую размер «клетки» — условную единицу размера ценового движения, которое выводится на график. Размер «клетки» - количество пунктов, на которое цена должна пройти выше текущей ячейки X (или ниже текущей ячейки О), чтобы была добавлена новая ячейка Х (или О). Например, если цена выросла на три установленных размера клетки, то на графике это будет отображено как три ячейки X
2. Renko
Графики Ренко. Строятся следующим образом: цена закрытия текущего периода сравнивается с уровнями минимума и максимума предыдущего «кирпича» (белого или черного). Если цена закрытия текущего периода вырастает выше максимума предыдущего «кирпича» по крайней мере на размер «кирпича», то на графике в новых колонках рисуется один или более белый «кирпич». Если цена закрытия текущего падает ниже минимума предыдущего «кирпича», не менее чем на размер «кирпича», на графике рисуется один или более черный «кирпич». Если цена закрытия продвигается ниже минимума или максимума предыдущего «кирпича» на более чем один «кирпич», но этого недостаточно чтобы сформировать два «кирпича», рисуется только один «кирпич».
Таким образом, на графике появляется новый «кирпич», если цена проходит максимум или минимум предыдущего «кирпича» на определенную величину (размер «кирпича»). Соответственно, частота появления новых кирпичей зависит только от движения цены актива и не зависит от времени. Kagi Графики Каги. Ценовые графики, состоящие из тонких и жирных вертикальных линий, соединенных короткими горизонтальными линиями. Толщина линий 3.Каги
(Kagi) меняется в зависимости от поведения цены. Жирная линия называется линией Янь, а тонкая – линией Инь. Точки, где направление линии меняется от верхнего вниз, называются «плечами», а точки изменения от нижнего направления вверх - «талиями». Когда линия Инь (тонкая) продвигается выше предыдущего «плеча»,она становится линией Янь (жирной). Аналогично, когда линия Янь продвигается ниже предыдущей «талии», она становится линией Инь.
4. Эквиобъемные графики. Метод "Equivolume" отличается от других графических методик его акцентом на равном "партнерстве" объемов и цен. Вместо того чтобы как обычно показывать диаграмму объемов (для последующих размышлений) в нижней части графика, в данном случае объем комбинируется с ценой в двумерный прямоугольник (box). Верхняя граница прямоугольника соответствует максимальной цене торгового периода, а нижняя - минимальной цене, а ширина прямоугольника соответствует объему торгов. Последнее является специфической особенностью графика типа "Equivolume". Следует заметить, что ширина прямоугольника определяется не абсолютным, а т.н. "нормализованным" значением объема. Нормализация осуществляется делением величины текущего объема на сумму объемов за период показанный на графике. Таким образом ширина каждого прямоугольника соответствует определенному проценту от общего объема. Сумма объемов всех прямоугольников соответствует 100%.
Важным отличием графического метода "Equivolume" от других, заключается в том, что при анализе поведения цены объему уделяется большее внимание, чем времени. Это означает, что в данном случае, каждый момент скорее является функцией количества проданных-купленных акций или контрактов, чем функцией прошедшего времени.
5. EquiVolume Shadow
График Эквиобъемных Теней отображает цены таким образом, который подчеркивает связь между ценой, объемом и «тенью». Измеряет отношение между ценой и. Цена измеряется по вертикальной оси, объем измеряется по горизонтальной оси. Эквиобъем объединяет цену и объем в двумерном прямоугольнике. Верхняя линия прямоугольника –ценовой максимум периода, а нижняя линия- ценовой минимум. Тень- пустое место в прямоугольнике - основывается на разнице между открытием и максимумом или минимумом, в зависимости от того, закрылась ли цена выше или ниже открытия. Нижняя граница на графике Эквиобъемной Тени основана на объеме. Предоставляет больше информации, чем график Эквиобъемов.
6. Индикатор направления сделок за период. об этом уже писал http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=19170#Post19170
если нужны какие подробности в картинках - скажите, выложу

Я это уже читал все в документации.
Давайте обсудим.
Вот это все многообразие графиков зачем ? Как это поможет в таком вопросе как робото-торгоаля ?

Поймите, наворачивать очередные "бантики" сомнительного содержания в без того уже сложный софт, зачем ?

Andy, Не надо многообразия! достаточно ренко, хейко(уже реализовано в виде индикатора), и!!!! график цены за объём!!!. Всё это тоже можно в виде отдельных индикаторов. насчёт крестики нолики - не уверен что это может быть полезно при автоматизации. Главное, что бы у полученных графиков (индикаторов) были соответствующие характеристики: open. close. min. max.(int). Тогда можно будет строить по ним стратегии ОТКРЕПЛЁННЫЕ ОТ ВРЕМЕННОЙ ПРИВЯЗКИ. лично я жду именно этого. Мне и так всё зашибись))) программа нравится, профит наливается и т.д. Но рынок не стоит на месте и мы вместе с ним стремимся к совершенству. На мой взгляд открепиться от дискретной шкалы времени весьма перспективно. И ориентироваться на объём и порог изменение цены. У других участников торгов возможно ессть другие мысли и пожелания. Мои таковы. Спасибо

=программа нравится, профит наливается

Это приятно :-)

Мы не стоим на месте.
У нас до лета идеек для реализации хватает.
Все намечено и работы расписаны.
1.1.18.0 выйдет видимо уже скоро.
Никакого нового функционала в ней не будет.
Только фикс багов.
Текущий последний билд довольно стабилен.

Версия 1.2.0.0 с новым функционалом выйдет летом. Не раньше.
Билды по ней будут доступны как обычно. Но ! Торговать необходимо будет на 1.1.18.0 до официального апдейта 1.2.0.0.

Тем не менее, идейки накидывайте. Мы обсуждаем. Что реально нужно всем вносим в наш список задач.

Согласен,открепиться от дискретной шкалы времени весьма перспективно.

Очень бы хотелось, что бы выловили наконец двух блох, которые изрядно раздражают-
прячущаяся свеча и произвольный сброс настроенных таблиц- ну а уж в версию 1.2 это ну никак пускать нежелательно..
Ну а так действительно уже работает довольно стабильно..и даже профитно иногода..

Честно говоря я думал что эта ошибка уже ушла. Последний раз ее решали с captain, я внес исправления, у него проблема ушла, и та ветка форума замерла.
Как часто она проявляется сейчас?

Если я правильно понял о чем речь, то проблема возникает каждый раз после перезагрузки программы. По крайней мере это касается таблицы УТС.

К несчастью не ушла а стихла. т.е. проявляется редко и бессистемно. Причём в одной вкладке может сбиться настройка табличек, а в других нет. Но я перестал обращать на неё внимание. Происходить это стало крайне редко, а отыскать такую плавающую ошибку оч. сложно наверно.

"Плавающий хомут" - выражение наладчиков советских времён-действительно наиболее сложная неисправность чего бы то ни было, но и одновременно в той же степени и наиболее противная, как зудящий комар в палатке..
Если столько времени не даётся, может где-то поменять сам принцип сохранения настроек.. тем более ни ковать, ни паять, ни строгать не нужно, а только напрячь серое вещество..

Переписать код, предложение понятное, но есть вероятность сделать другие ошибки, пусть на начальном этапе. Посмотрим, может в версии 1.2. Сейчас попробуем найти в существующем коде. Просто надо было поднимать вопрос, раз проблема не ушла. Давайте, в тот момент когда настройки собьются, скиньте файл конфигурации и обязательно укажите в каком окне какие настройки сбились.
А так, навскидку, можете сказать, какие настройки сбивались?

Все.. это абсолютно точно!
Котировки, сделки, заявки, менеджер команд, управление торговлей скриптами, позиции.. убираются фильтры по портфелям (другие фильтры не пробовал)...
Всё сбрасываются на установки по умолчанию.. т.е. сообщать в каком окне и какие настройки сбились вряд ли поможет..
Проблема однозначно общая для всех таблиц-окон..

Вдогонку - сбрасывается там, где в "свойствах" есть раздел "колонки"..

А какая установка стоит на параметре "Сохранять конфигурацию при выходе"? В какие моменты вообще пересохраняется конфигурация, сразу после изменения?

1. Стоит установка "Никогда не сохранять"
2. Обычно если я произвел какие-то изменения, которые хочу оставить, я нажимаю иконку "Сохранить конфигурацию", но это бывает не так часто..

После полудня ползанья по коду я прибил одного таракана. В вечерней сборке ошибка сброса настроек должна исчезнуть.

Pasha, а не уточните какие ещё тараканы убиты в сравнении с 63-й сборкой? могу ли я её ставить? или опять смартком не будет коммутироваться?

Ух здорово! А то вроде мелочь, но доставучая..
Павел, просьба сообщить позже номер конкретной сборки..
И еще, я тут предложение сделал (в этой ветке сегодня насчет менеджера команд), посмотрите, пож..

В данном случае я говорил про конкретную ошибку. Со смарткомом насколько я знаю пока изменений нет.

Номер будет 1.1.17.69.
Насчет предложений ответил в той ветке.

Спасибо..

Полностью поддерживаю.


возможно "все" не догадываются о том, что это им тоже может пригодиться. )



нужно затем, что "открепиться от дискретной шкалы времени" - это не "бантики":
это дополнительная степень свободы при построении индикаторов.

От разработчиков нужно не многообразие "графиков-бантиков", а
возможность для пользователя создавать индикаторы без привязки к дискретной шкале времени.

("Главное,чтобы у полученных графиков (индикаторов) были соответствующие характеристики: open. close. min. max.(int)")

Мысль понятна.
В ближайшее время это не появится, но я вижу разумный спрос на этот функционал и вношу его в наш лист будущих разработок.

На самом деле проблема несколько шире. Сейчас программа умеет связывать в один график и скрипт любое количество источников (бумаг). Связка проходит по дате. Если отцепиться от даты, то тогда не понятно, как связывать разные данные.

Например запрашиваемые графики сделать в виде отдельных индикаторов, как например сделали с хейко аши.

Не выйдет, визуализация с этим не связана. В скрипт перед расчетами уже подаются данные. Если бумаг несколько, то они выровнены. Например, если в какой-то бумаге свечи пропущены, то они будут добавлены с нулевым объемом. Все индикаторы в итоге так же привязаны к этим свечам.

PS. Я вообще согласен, что было бы неплохо расширить программу, но пока не понимаю как это сделать в общем случае. Пока здесь расписаны только частные.

Грустно, но да Бог с ним, я тоже не знаю как это сделать. в волфиксе как то сделали, но я не программер, что бы что то понять. Важно понимать, что это не критика с моей стороны, а было просто пожелание. Нет, так нет. мне и в таком виде программа оч. нравится

Программистом быть не нужно, достаточно подробно описать подобное решение В волфиксе они показывают несколько бумаг на одном графике?

Как вариант, если решение не найдется, сделать ограничение, что графики, не имеющие четкую временную привязку, не могут быть одновременно выведены в одно окно.

Про волфикс не знаю как там реализуется, но задача не сложная: За торговый день на мамбе проходит 9, с небольшим часов, мы (вы) их нарезаем на ломтики по 1/5/15 мин. каждый, или как угодно. в этих дискретных ломтаких мы отмечаем минимум цены, максимум цены, открытие и закрытие. так вот с объёмом то же самое: за торговый день проходит 100 мильёнов сделок (или сколько там проходит в среднем? это и не имеет значение) сделок, мы называем это объёмом. Дальше нарезаем эти объёмы на мелкие дискретные кусочки, ну скажем по 1000 или по 10000, неважно, важно, что это должно быть регулируемое значение. И вот на каждом таком ломтике (пока копится определённый, заданный объём) мы и отмечаем минимум цены, её максимум, открытие и закрытие. Таким образом получаем те же свечи или бары, но привязанные не ко времени, а к объёму.
Теперь о двух бумагах в одном окне: да не надо двух в одном окне, пусть будут в разных или поставить запрет на второй график, как написано выше.
С ренко принцип похожий (правда не знаю нужно кому то ренко, но видимо кто то захочет и его юзать). Пока цена не вышла за заданный диапазон за определённое время (ну скажем за минуту/три/5/15 и т.д, новая свеча не рисуется. Т.е. клоз минус опен не перешёл задаваемую границу, свечу не рисуем.
для чего? отсеить флэт, скальперов, игры кукла с пробиванием стакана. будут ли лучше стратегии, скрипты показатели нашей торговли? не знаю. пока не попробую не скажу насколько это актуально? да хорошо бы надо шевелить поршнями в ногу со временем (и объёмами)))
надеюсь достаточно подробно описал...

captian это я уже описывал в соответствующей ветке заказ индикаторов ещё летом кажется 2010.разработчики решили что не надо пока,хотя всем бы хотелось юзать скрипты в такой частоте новой,вдруг стрельнет?

Насчет отображения "в одно окно" проблема не понятна.

На одной панели уважаемые разработчики сумели отобразить графики с разным
масштабом по оси Y.
В программе есть замечательная кнопка "Добавить новую шкалу" (для оси Y)
И графики, которые привязаны к этой шкале отображаются в своем масштабе.
С этим ведь всем все понятно.

Чем ось X отличается от оси Y?
Ничем, кроме того, что ее (ось X) привыкли рисовать горизонтально )
Ведь никто не мешает повернуть оси X и Y на 90градусов против часовой стрелки
и рисовать график вверх.

Точно также ось X просто привыкли ассоциировать со шкалой времени.
Точно также можно добавить замечательную кнопку "Добавить новую шкалу для оси X"
(В настоящее время сущность "Панель" является единственной шкалой оси X)
И тогда графики, которые будут привязаны к этой шкале оси X будут отображаются в своем масштабе.

Т.е. сейчас лубой график как сущность "знает" про шкалу для оси Y
и точно также он (график - источник данных) должен будет "знать" про шкалу для оси X.
Т.е. "Панель" как сущность (ось X) должна быть превращена в массив шкал для оси X, а "Панель"[0] (первая шкала оси X) в частном случае, будет соответствовать шкале времени.

Все тоже самое "только вид сбоку"
и не надо надуманных ограничений )

captian всё разжевал, этот функционал нужен, есть же кластерный анализ, сделать лбязательно необходимо!!!!

Про скрипт и выравнивание бумаг тоже не понятна проблема.
Насколько я понял про скрипт - речь о том как в скрипт передавать несколько источников, которые могут относится к разным шкалам?

В общем случае графики, привязанные к разным шкалам оси X, могут иметь различную длину (количество отсчетов).
И отношение отсчетов графиков с разными шкалами оси X будет многие ко многим.
т.е. одному бару по шкале времени в момент времени t (X0[t])может соответсвовать несколько (n) баров другой шкалы (X1[i],..,X1[i+n]),
также как одному бару шкалы X1 (X1[j]) может соответсвовать несколько (m) баров другой шкалы X0 (X0[t],..,X0[t+m])


"Если бумаг несколько" и они привязаны к разным шкалам оси X,
то они об этом должны "знать" и тогда они могут быть "выровнены" по своей шкале.

В скрипте есть проход по барам, т.е. проход по заданным по умолчанию отсчетам времени оси X.
В общем случае в скрипте будет проход по барам произвольной шкалы оси X.
Эта шкала будет "основной" или "ведущей" в алгоритме
т.е. по ней будет идти основной цикл.
В общем случае i-му бару будет соответсвовать диапазон отсчетов графика с другой шкалой, а как с ними работать в алгоритме это уже дело пользователя.

Для графиков проблем нет, однако в скриптах можно использовать формулы, которые принимаю данные из разных бумаг. Подразумевается, что эти данные выровнены. С точки зрения кода скрипта - это массивы чисел, которые должны быть одинаковой длинны. В предлагаемом варианте это обеспечить не получится.
Если код скрипта будет писаться программистом, то в этом случае выравнивание данных большой роли не играет, т.к. это уже будет забота программиста, как их соотносить.
Однако для визуального редактора выравнивание данных всегда будет заботой TSLAb. Так что предложенный способ с осями Х - может быть востребован только для визуализации, не более того. Например, им можно воспользоваться для вывода графиков разного временного интервала.

"Так что предложенный способ с осями Х - может быть востребован только для визуализации, не более того."
Почему же так сразу не годится? - мысли вслух...

График с произвольной шкалой X в любом случае будет производным от минутного или тикового графика. т.е. будет формироваться каким-то алгоритмом - внешним скриптом или реализованным разработчиками TSLab кубиком.

Любой бар произвольной шкалы может знать время когда он начал формироваться и когда он закончил формироваться,
т.е. в общем случае привязка бара произвольной шкалы Х к интервалу оси времени есть всегда.

Доступ к соответствующим значениям графиков с другой шкалой оси Х вполне реализуем.
Например можно получить индекс соотвесвующего бара с другой шкалой X
методом "Last(t)" т.е. получить номер последнего бара на момент времени <= t.
т.е. использование формул вполне допустимо даже для данных с разными шкалами Х.
Визуальный редактор и скрипт им формируемый должны будут "знать" какая шкала будет "основной" или "ведущей" в алгоритме.

Разумеется что-то более сложное должен будет реализовывать разработчик алгоритма во внешнем скрипте,
но для этого у него должна появиться возможность отображать эти данные и использовать источники разной длинны внутри скрипта.