В скрипте из трех источников три пересчета. На одинарном один. За тот же интервал пересчета.
Каждый одинарный скрипт работает на паре источников. Итого в тройном монстре содержится 6 источников.
Скажите, а если стереть все не связанное с индикаторами, и оставить только три АМА и вывести на графики - расхождение индикаторов сохраняется?
А если использовать исторические данные а не риал тайм? Я пытаюсь понять суть феномена и если бы провели пару нехитрых экспериментов, возможны решение нашлось бы.
Скорее всего, завтра поэкспериментирую. Сегодня ночью надо переоптимизировать все скрипты, добавив к 2008-2010 еще 2 мес текущего года.
Вероятно, ночи не хватит на все три. А уж потом можно и поэкспериментировать.
Спасибо за ответы. Как я понял, такого ни у кого не встречалось.
С уважением.
Предыдущий топик
К началу
