Заметил странную вещь.
Скрипт состоит из трех скриптов (одного и того же, взятого трижды, с разными эмитентами на каждом): оригинала+2копии. Суммарно блоков около 350 штук.

В оригинальном одинарном скрипте имеется АМА от текущего закрытия. В копиях, ессно, то же. Но значения этой АМА в копиях большого скрипта не равны значению этих же АМА в одинарном скрипте.

Т.е., тройной скрипт имеет 3 графика. На оригинале (верхнем графике) значения АМА совпадают со значениями АМА той же бумаги в скрипте одинарном. А на 2 нижних графиках добавленных копий значения АМА не равны аналогичным значениям в одинарных скриптах, где эти бумаги одни.

Источник данных одинаков - демка реал-тайм. Метод и там и там №3. Периоды АМА одинаковы. Скрипты в тройном скрипте просто копированы. Промежуточных формул нет. Источник-закрытие-АМА.

Обнаружил разницей сигналов, зависящих от связки Цена-АМА. В тройном скрипте сигнал отличался от сигнала для той же бумаги в одинарном скрипте.

Вот такой косяк. Что делать?

С уважением.