Всталю и я своё мнение.
а зачем вводить эмуляцию проскальзывания? есть же относительная комиссия ставишь побольше и всё.
На счёт своей жизни скрипта лабороторного от торгующего
я не соглашусь. Если скрипт написан правильно он и торгует по заданому алгоритму +-проскальзывание(скользнуть может и в вашу сторону).
Но я писал ранее о проблеме подгонки в скрипте. Происходит это когда задано несколько условий для выхода из позиции. Т.е допустим тэйкпроф и стоплосс.
Лаборотория в некоторых случаях игнорирует сигнал выхода по стоплоссу.
В реале же игнорирования не происходит и скрипт кроет позу стоплоссом а в лаборотории рисуется в итоге выход по тэйкпроф и следовательно якобы положительный результат.
Т.е скрипт с 2мя выходами и более не правильный в принципе.