#22376 - Tue Mar 01 2011 05:02 PM
Исполнение сделок на предыдущей свече
|
journeyman
Registered: Mon Jan 10 2011
Записи: 83
Loc: Saratov
|
Добрый день.При тестировании в режиме "Лаб" на текущих котировках столкнулся с исполнением заявок на предыдущей свече.Т.е. скрипт сформировал сигнал для лимитной заявки но я вижу открытие позиции не в текущий момент а после появления новой свечи и притом вижу не только открытие позиции но и ее закрытие по тейк профиту.Почему так??.В реале естественно будет не так.Может данная тема поднималась уже тогда прошу ссылку.Спасибо
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#22380 - Tue Mar 01 2011 05:21 PM
Re: Исполнение сделок на предыдущей свече
[Re: Nektodron]
|
journeyman
Registered: Mon Jan 10 2011
Записи: 83
Loc: Saratov
|
Я сначала провел оптимизацию на исторических данных.7628 сделок
профит фактор-1.21 Фактор восстановления-15,5 коэф выйгрыша 1,04 вроде бы неплохо.Можно ли считать что скрипт успешен?Приложил файл доходности.При расчете скрипта поставил двойную комисс. для учета проскальзывания.И поэтому запустил его в онлайн котировки.
Attachments
скрин доходности.JPG (346 downloads)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#22384 - Tue Mar 01 2011 05:41 PM
Re: Исполнение сделок на предыдущей свече
[Re: Nektodron]
|
journeyman
Registered: Mon Jan 10 2011
Записи: 83
Loc: Saratov
|
блок Абсолютная комиссия 3. Тест RIH1
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#22392 - Tue Mar 01 2011 06:17 PM
Re: Исполнение сделок на предыдущей свече
[Re: Nektodron]
|
journeyman
Registered: Mon Jan 10 2011
Записи: 83
Loc: Saratov
|
Понял.Сейчас протестирую.результат выложу обязательно.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#22427 - Wed Mar 02 2011 11:00 AM
Re: Исполнение сделок на предыдущей свече
[Re: Nektodron]
|
journeyman
Registered: Mon Jan 10 2011
Записи: 83
Loc: Saratov
|
3рубля для RIH1 - это ничто, поставьте 30 Вот результат.Печальный.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#22440 - Wed Mar 02 2011 11:51 AM
Re: Исполнение сделок на предыдущей свече
[Re: smdm]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
Зато по-честному, себя-то не обманешь...
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально 
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#22445 - Wed Mar 02 2011 12:55 PM
Re: Исполнение сделок на предыдущей свече
[Re: smdm]
|
enthusiast
Registered: Tue Sep 28 2010
Записи: 233
|
сильно не расстраивайтесь, а лучше попробуйте последовать трудноисполнимому совету:
виду того, что скрипт минутный, то не пожалейте средств и проганите егочасок другой в пеале, а потом проганите в лабе с разной комиссией и сравните результаты. Реальные резы лечше считать самому в том же Экселе. А потом сравните всё - там уже всё будет видно... Мнея смущает то, что комиссию увеличили с 3 до 30, думаю что таким образом была сделана имитация проскальзывания, которое очень сильно зависит от канала связи с брокером-биржей, а тогда проскальзывание может быть и 50п...
Люди добрые, поправьте ежели в чём-то заблуждаюсь...
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#22459 - Wed Mar 02 2011 03:03 PM
Re: Исполнение сделок на предыдущей свече
[Re: vvkg]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
и про гэпы забывать не стоит
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#22464 - Wed Mar 02 2011 04:11 PM
Re: Исполнение сделок на предыдущей свече
[Re: vvkg]
|
journeyman
Registered: Mon Jan 10 2011
Записи: 83
Loc: Saratov
|
сильно не расстраивайтесь, а лучше попробуйте последовать трудноисполнимому совету:
виду того, что скрипт минутный, то не пожалейте средств и проганите егочасок другой в пеале, а потом проганите в лабе с разной комиссией и сравните результаты. Реальные резы лечше считать самому в том же Экселе. А потом сравните всё - там уже всё будет видно... Мнея смущает то, что комиссию увеличили с 3 до 30, думаю что таким образом была сделана имитация проскальзывания, которое очень сильно зависит от канала связи с брокером-биржей, а тогда проскальзывание может быть и 50п...
Люди добрые, поправьте ежели в чём-то заблуждаюсь... Все вы верно говорите.Я написал еще пару скриптов протестировал на истории.Результаты просто отличные но я запускаю в реале и скрипты начинают сливать счет.Но те стратегии которые я торгую руками реализовать в ТСлаб ввиду некоторых особенностей (например открытие и закрытие позиции в одной свече ) не могу.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#22466 - Wed Mar 02 2011 04:33 PM
Re: Исполнение сделок на предыдущей свече
[Re: Nektodron]
|
journeyman
Registered: Mon Jan 10 2011
Записи: 83
Loc: Saratov
|
Открытие и закрытие на одной свече в Тслаб реализовать можно. Просто открытие должно идти тем же сигналом, что и закрытие. Т.е. вставить, например, проверку "Есть ли активная позиция" при открытии - нельзя. Немного не понял.Можете пример выложить.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#22467 - Wed Mar 02 2011 04:43 PM
Re: Исполнение сделок на предыдущей свече
[Re: Nektodron]
|
journeyman
Registered: Mon Jan 10 2011
Записи: 83
Loc: Saratov
|
Открытие и закрытие на одной свече в Тслаб реализовать можно. Просто открытие должно идти тем же сигналом, что и закрытие. Т.е. вставить, например, проверку "Есть ли активная позиция" при открытии - нельзя. Вот такая схема работает но в одной свече не закрывает позиции.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу
