Думаю, кому-нибудь будет интересно. Тестировал неделю скрипт, чтобы набрать статистику по проскальзываниям.
За 4 дня относительно корректной работы скрипта набралась статистика из 150 корректных сделок (75 позиций). Подробности в присоединённом файле.
Кратко: по этим данным в среднем потери от проскальзывания на одну открытую и закрытую позицию составляют около 30 руб.
Все сделки совершались по условным заявкам.