Лабораторный скрипт НЕ выставляет заявки, он их рассчитывает, просто рассчитывает в реальном времени. Например покупка по рынку ВСЕГДА в расчетах идет по цене открытия свечи. В реальной жизни такое не возможно. Более-менее похоже исполняются сделки с фиксированной ценой. Однако и там есть подводные камни, если не выставить проскальзывание высока вероятность, что это сделка просто не успеет исполнится и "подвиснет" в стакане. Хорошо, если цена вернется обратно, а ведь может и не вернутся.
Я хочу ввести в лабораторию эмуляцию проскальзывания. Сейчас в расчетах она всегда нулевая, будет задаваемый коэффициент (например 30%), который будет "ухудшать" сделку на величину от заданного максимального проскальзывания. Это позволить приблизить расчеты к реальному рынку.