Просто на мой взгляд как-то странно, что первый стоп (а от него пляшут все другие)в некоторых случаях зависит от того, куда пошла цена сразу после открытия сделки. Буквально от небольшого ценового движения. Т.е. если у нас Вкл.трейл стоит довольно близко, то небольшой рывок цены может превратить наш Стоп лосс в Трей лосс. Для примера оптимизировал один скрипт, который выдал оптимальные параметры:
Стоп лосс 0.9%
Вкл.трейл 0.2%
Трейл лосс - 6%
И получалось, что если вход в позицию (лонг) был на открытии черной свечи с малой верхней тенью, то стоп выставлялся на уровне -0.9% от входа. А если сразу после открытия позы был небольшой рост цены (0.2% и больше), то стоп-лосс (он же трейл-стоп в данном случае) выставлялся на уровне до -5.8%. Мне кажется, что оптимизация с использованием такого блока зачастую будет чистой подгонкой под кривую, т.к. дальнейшее ведение позиции зависит не от будущего движения, а от случайного ценового шума в на первом временном интервале.
На мой взгля было бы правильнее выставлять трейл-стоп по условию, что он не ниже (для лонга) уровня стоп лосса, если тот не равен 0.
Возможно я просто не понимаю логики, по которой этот блок работает именно так, а никак иначе. По-этому хотелось бы ее понять, иначе в дальшейнем использование данного блока будет, можно сказать, "вслепую".
Конечно мы в первоначальных настройках оптимизации можем задать такие параметры, при которых Трейл стоп всегда будет меньше, чем Стоп лосс+Вкл.трейл. Но хочется все же побольше автоматизации)