Трендовые скрипты на таком рынке не показывают чудеса доходности, поэтому параллельно с ними работают два скрипта под пилу. на трендовом рынке они работают слабо, но не лосят, а вот резкая безыдейная пила - их стихия. выкладываю картинку с лабы, но они у меня стоят на боевом счету и сделки на нём полностью совпадают. Стоп приказов нет, торговля в переворот. Если кому интересно поиграться, выложу в виде контейнеров. Месяца на 3, просто поиграться, т.е. за безденьги)))

Да, давай контейнер. Посмотрю...

Три скрипта, все под Ri. Ключи до 15 июня
Пила1
0D171274-83CB-C104-53C5-EC8ED81D7107
Пила2
5F16A05E-ED2C-AFE3-D12D-12B1BBAB6A06
тренд лонг
58A30C6C-6CE1-2E2E-3BB3-EB3EB3DB7D07

Какой из них грааль то ?

Граалей нет и быть не может. торговля это статистика. теханализ - изучение поведения толпы. Ставь оба они в паре хороши. а тот что "тренд" это бонус. тихий трендловец, работающий только в лонг, но на таком рынке он принёс мне больше всего профита в первом квартале. Сделки делает редко и быстро выходит. и ещё! скрипты выкладываю ради обмена опытом. роботами не торгую и не планирую. техподдержки не будет)))))

забыл сказать: визуализация не соответствует стратегии. если очень любопытно попытайтесь вскрыть контейнер)))) Всё очень просто, пять кубиков, балалайка и утюг. Никаких замысловатостей )))

Лень вскрывать
Шлите скриншоты и исходники тогда

высылаю, голубиной почтой

В чем смысл гонять на своем счету чужой скрипт?)

В чём смысл таких вопросов? Открыта тема торговли на таком, как сейчас отрезке рынка. Я предложил своё решение. с удовольствием посмотрю ваше. оно у вас есть?

Смысл вопроса в том, что я поимею с того, что погоняю чужой скрипт? Все равно не понятным останется принцип входа и выхода из позиции, значит каких-то новых идей и опыта я не получу. Вот и вопрос: что мне останется после прошествия трех месяцев работы ключа, кроме возможной копеечной прибыли (т.к. вряд ли кто будет доверять BlackBox'у управление крупной суммой без какого-то предварительного теста в реале). Через 3 месяца я, возможно, только прийду к выводу, готов ли запустить этот скрипт в торговлю более чем одним фьючем.
Ситуация 1: мне не нравится скрипт и я его выбрасываю.
Ситуация 2: мне нравится скприпт, но я все равно его выбрасываю, т.к. больше не имею возможности им пользоваться.
Ситуация 3 (гипотетическая): мне нравится скрипт, я имею возможность им пользоваться дальше, но я все равно его выбрасываю (или оставляю торговать 1 лотом), т.к. не знаю принцип его работы и что от него можно ожидать.
Это просто мое мнение

вариант1 вам не понравился и вы выбрасываете - вполне логично
вариант2 вам понравился - без проблем продлю ещё на квартал. вы наберётесь побольше опыта и напишете свой, наводки дам, я не жадный)) тем более говорил выше, что он прост как 3 копейки.
Вариант3 вам нравится и он прогнался 1 литом уже больше 6 мес. я вам его вышлю в открытом виде. сомневаетесь? спросите у тех, кому высылал "безиндикаторный скрипт". Почему сразу не открываю? во первых хочу встречных идей, во вторых даже имея на руках грааль, но не умея пользоваться им толку будет ноль. малейшая просадка и неопытный пользователь начнёт включать / выключать его и химичить с настройками под сегодняшний момент. логично? Ну и напоследок повторюсь: не торгую скриптами и не планирую.

Вполне альтруистичный подход. Меня смутило слово "поиграться" месяца на 3. Однако все равно не могу согласиться с тем, что в этом присутствует некая идея. Точнее она, конечно, есть, но скрыта от остальных. Обмен черными ящиками - это не одно и тоже, что обмен идеями) Идею я получу, получается, месяцев через 6. Однако никто не знает, каким будет рынок в этот период, и, возможно, он будет не таким, на который рассчитан этот скрипт. К тому же, уверен, не у всех найдутся свободные 300000тыс рублей, чтобы запустить дополнительно 3 скрипта в торговлю. На фьче сбера не работает?

для того что бы торговать 1 фучём на индекс достаточно 10тр гарантийного обеспечения, хотя логичнее исходить из соотношения: на один лот 2 ГО. Скрипт на индикаторе ROC у кого нет в пользовательских - добавьте. вещь весьма полезная, индюк от разработчиков, смотреть в соотв. ветке. По поводу фьюча сбера. не вижу там такой ситуации, никто его не дёргает вверх вниз, он плавно тонет)))

Для того что бы будучи на 10м этаже оказаться на первом тоже достаточно лишь шагнуть в открытое окно))) Торговать с 10м плечом очень рисковано. Тем более ничего не зная о том, какие риски заложены в стратегии. Можно в первый же клиринг маржин-колл схватить. На какой истории тестировался скрипт? Если лишь последние полгода, то, ИМХО, совсем не показательно. Эти последние полгода вообще довольно сильно отличаются от всей предыдущей истории фьюча РТС (и не только его). И кто знает - тенденция ли это, либо просто необычный период в торговле. Лично я никому из новичков не посоветовал бы доверять свои средства черному ящику, да еще с таким большим плечом. Что будет с моим счетом в 10000 рублей, если рынок с утра откроется сильным гэпом против моей позиции? Боюсь велика вероятность, что на этом мое тестирование и закончится))

А на это я как должен отреагировать.Ещё раз испугаться или смеяться?

Где были надписи не в культурной форме и кто оскорбился?
-Два мямлющих старых мутанта-это вполне культурные и даже научные от части выражения.мутация это биологическое изменение.мямлить-не внятно смутно говорить.старый я думаю не нужно пояснять значение.

Плюс это высказывание было обобщённо косвенным,не показывающее на конкретную личность.

Добавлю про ваши любимые темы о англоязычной зоне.
В англосакской зоне все слова культурные,у них нет даже понятий не цензурных слов.Отсюда и отсутствуют оскорбляемые натуры.

Скорее всего вам не хватает самому воспитания.Такое бывает.Ничего страшного.Я не оскорбляюсь и не обижаюсь на людей.Только во всём должна быть логика действий.

Лично к вам анди обращаюсь ещё раз-будьте внимательней и вежливей в общении с малознакомыми людьми.И ни в коем случае не нужно угрожать.Тем более если не в состоянии доказать свою правовую логическую цепочку.
Мне не нравится как вы обращаетесь к людям которые пишут правду пусть не лицеприятную но логически правильную.И уж конечно же я не доволен обращением уже лично ко мне публичном в данной форме(угроза ограничить свободу слова,индивидуального самовыражения).

Вы абсолютно правы. и что бы просто "поиграться" этим скриптом 1 фучём надо иметь некоторый запас по средствам.
PS на сбере я работаю другими скриптами. подгонять этот под сбер неинтересно, нет там такой "искусственной" волатильности. т.н. куклячества

И все же, кэп, на какой истории прогонялся скрипт?) Так же хотелось бы услышать мнение более отпытного (в смысле чем я) роботостроителя по поводу поведения рынка последние месяцев 8

насчёт опытности это ещё вопрос. нет смысла мерится х-ми (харизмами, а не то что вы подумали)))смотрел его в лабе от марта 2010. картинку скидываю. Но и 2010 год не показатель, хотя "хороший" в плане неровности и нестабильности год. Из картинок видно, почему я рекомендовал их пользовать в паре (они по разному ведут себя на растущем и падающем рынке. а какой будет дальше рынок никому неизвестно). естественно, что прибыль на историческом тестировании не гарантирует прибыли в будущем. Но на реальном счёте (а они у меня запущены на реальном счёте 1 лотом) сделки совпадают с сделками в лабе. +/- 30 пп в обе стороны. все сделки по рынку, так что вопрос про проскальзывание не задавать

Общая картинка красивая. На первый вгляд в глаза бросилось то, что шорты в пиле2 оптимизировались на сильном движении вниз в первой четверти графика. А там можно сказать и не пила вовсе была, а тренд поймали. Остальное время фактически во флете отработали. Вот лонги покрасивше смотрятся) С шортами замечал такое, когда тестировал на истории, куда попадал 2008 год. Часто вся 5ти летняя прибыль в этот обвал и образовалась. Приходится из оптимизации исключать частично этот период, а уже после смотреть, как скрипт будет себя вести при прогоне на нем без оптимизации. Это так, небольшим опытом делюсь (причем не утверждаю, что удачным)) Опять таки, если взять общую картину Тренд с марта, то как раз на ней этот трендовый рывок вниз в Пиле2 слизан, стоит во флете, и потом уже начинает ползти вверх. Все же не любит этот тандем резких движений. Любопытно было бы посмотреть, как он отработает с января 2006 по май 2005 года. Нет такой картинки?
Р.S. Вовсе не пытаюсь сказать, что скрипт плохой. Просто привычка такая, со всех сторон рассмотреть ситуацию постараться )