Трендовые скрипты на таком рынке не показывают чудеса доходности, поэтому параллельно с ними работают два скрипта под пилу. на трендовом рынке они работают слабо, но не лосят, а вот резкая безыдейная пила - их стихия. выкладываю картинку с лабы, но они у меня стоят на боевом счету и сделки на нём полностью совпадают. Стоп приказов нет, торговля в переворот. Если кому интересно поиграться, выложу в виде контейнеров. Месяца на 3, просто поиграться, т.е. за безденьги)))

Да, давай контейнер. Посмотрю...

Три скрипта, все под Ri. Ключи до 15 июня
Пила1
0D171274-83CB-C104-53C5-EC8ED81D7107
Пила2
5F16A05E-ED2C-AFE3-D12D-12B1BBAB6A06
тренд лонг
58A30C6C-6CE1-2E2E-3BB3-EB3EB3DB7D07

Какой из них грааль то ?

Граалей нет и быть не может. торговля это статистика. теханализ - изучение поведения толпы. Ставь оба они в паре хороши. а тот что "тренд" это бонус. тихий трендловец, работающий только в лонг, но на таком рынке он принёс мне больше всего профита в первом квартале. Сделки делает редко и быстро выходит. и ещё! скрипты выкладываю ради обмена опытом. роботами не торгую и не планирую. техподдержки не будет)))))

забыл сказать: визуализация не соответствует стратегии. если очень любопытно попытайтесь вскрыть контейнер)))) Всё очень просто, пять кубиков, балалайка и утюг. Никаких замысловатостей )))

Лень вскрывать
Шлите скриншоты и исходники тогда

высылаю, голубиной почтой

В чем смысл гонять на своем счету чужой скрипт?)

В чём смысл таких вопросов? Открыта тема торговли на таком, как сейчас отрезке рынка. Я предложил своё решение. с удовольствием посмотрю ваше. оно у вас есть?

Смысл вопроса в том, что я поимею с того, что погоняю чужой скрипт? Все равно не понятным останется принцип входа и выхода из позиции, значит каких-то новых идей и опыта я не получу. Вот и вопрос: что мне останется после прошествия трех месяцев работы ключа, кроме возможной копеечной прибыли (т.к. вряд ли кто будет доверять BlackBox'у управление крупной суммой без какого-то предварительного теста в реале). Через 3 месяца я, возможно, только прийду к выводу, готов ли запустить этот скрипт в торговлю более чем одним фьючем.
Ситуация 1: мне не нравится скрипт и я его выбрасываю.
Ситуация 2: мне нравится скприпт, но я все равно его выбрасываю, т.к. больше не имею возможности им пользоваться.
Ситуация 3 (гипотетическая): мне нравится скрипт, я имею возможность им пользоваться дальше, но я все равно его выбрасываю (или оставляю торговать 1 лотом), т.к. не знаю принцип его работы и что от него можно ожидать.
Это просто мое мнение

вариант1 вам не понравился и вы выбрасываете - вполне логично
вариант2 вам понравился - без проблем продлю ещё на квартал. вы наберётесь побольше опыта и напишете свой, наводки дам, я не жадный)) тем более говорил выше, что он прост как 3 копейки.
Вариант3 вам нравится и он прогнался 1 литом уже больше 6 мес. я вам его вышлю в открытом виде. сомневаетесь? спросите у тех, кому высылал "безиндикаторный скрипт". Почему сразу не открываю? во первых хочу встречных идей, во вторых даже имея на руках грааль, но не умея пользоваться им толку будет ноль. малейшая просадка и неопытный пользователь начнёт включать / выключать его и химичить с настройками под сегодняшний момент. логично? Ну и напоследок повторюсь: не торгую скриптами и не планирую.

Вполне альтруистичный подход. Меня смутило слово "поиграться" месяца на 3. Однако все равно не могу согласиться с тем, что в этом присутствует некая идея. Точнее она, конечно, есть, но скрыта от остальных. Обмен черными ящиками - это не одно и тоже, что обмен идеями) Идею я получу, получается, месяцев через 6. Однако никто не знает, каким будет рынок в этот период, и, возможно, он будет не таким, на который рассчитан этот скрипт. К тому же, уверен, не у всех найдутся свободные 300000тыс рублей, чтобы запустить дополнительно 3 скрипта в торговлю. На фьче сбера не работает?

для того что бы торговать 1 фучём на индекс достаточно 10тр гарантийного обеспечения, хотя логичнее исходить из соотношения: на один лот 2 ГО. Скрипт на индикаторе ROC у кого нет в пользовательских - добавьте. вещь весьма полезная, индюк от разработчиков, смотреть в соотв. ветке. По поводу фьюча сбера. не вижу там такой ситуации, никто его не дёргает вверх вниз, он плавно тонет)))

Для того что бы будучи на 10м этаже оказаться на первом тоже достаточно лишь шагнуть в открытое окно))) Торговать с 10м плечом очень рисковано. Тем более ничего не зная о том, какие риски заложены в стратегии. Можно в первый же клиринг маржин-колл схватить. На какой истории тестировался скрипт? Если лишь последние полгода, то, ИМХО, совсем не показательно. Эти последние полгода вообще довольно сильно отличаются от всей предыдущей истории фьюча РТС (и не только его). И кто знает - тенденция ли это, либо просто необычный период в торговле. Лично я никому из новичков не посоветовал бы доверять свои средства черному ящику, да еще с таким большим плечом. Что будет с моим счетом в 10000 рублей, если рынок с утра откроется сильным гэпом против моей позиции? Боюсь велика вероятность, что на этом мое тестирование и закончится))

А на это я как должен отреагировать.Ещё раз испугаться или смеяться?

Где были надписи не в культурной форме и кто оскорбился?
-Два мямлющих старых мутанта-это вполне культурные и даже научные от части выражения.мутация это биологическое изменение.мямлить-не внятно смутно говорить.старый я думаю не нужно пояснять значение.

Плюс это высказывание было обобщённо косвенным,не показывающее на конкретную личность.

Добавлю про ваши любимые темы о англоязычной зоне.
В англосакской зоне все слова культурные,у них нет даже понятий не цензурных слов.Отсюда и отсутствуют оскорбляемые натуры.

Скорее всего вам не хватает самому воспитания.Такое бывает.Ничего страшного.Я не оскорбляюсь и не обижаюсь на людей.Только во всём должна быть логика действий.

Лично к вам анди обращаюсь ещё раз-будьте внимательней и вежливей в общении с малознакомыми людьми.И ни в коем случае не нужно угрожать.Тем более если не в состоянии доказать свою правовую логическую цепочку.
Мне не нравится как вы обращаетесь к людям которые пишут правду пусть не лицеприятную но логически правильную.И уж конечно же я не доволен обращением уже лично ко мне публичном в данной форме(угроза ограничить свободу слова,индивидуального самовыражения).

Вы абсолютно правы. и что бы просто "поиграться" этим скриптом 1 фучём надо иметь некоторый запас по средствам.
PS на сбере я работаю другими скриптами. подгонять этот под сбер неинтересно, нет там такой "искусственной" волатильности. т.н. куклячества

И все же, кэп, на какой истории прогонялся скрипт?) Так же хотелось бы услышать мнение более отпытного (в смысле чем я) роботостроителя по поводу поведения рынка последние месяцев 8

насчёт опытности это ещё вопрос. нет смысла мерится х-ми (харизмами, а не то что вы подумали)))смотрел его в лабе от марта 2010. картинку скидываю. Но и 2010 год не показатель, хотя "хороший" в плане неровности и нестабильности год. Из картинок видно, почему я рекомендовал их пользовать в паре (они по разному ведут себя на растущем и падающем рынке. а какой будет дальше рынок никому неизвестно). естественно, что прибыль на историческом тестировании не гарантирует прибыли в будущем. Но на реальном счёте (а они у меня запущены на реальном счёте 1 лотом) сделки совпадают с сделками в лабе. +/- 30 пп в обе стороны. все сделки по рынку, так что вопрос про проскальзывание не задавать

Общая картинка красивая. На первый вгляд в глаза бросилось то, что шорты в пиле2 оптимизировались на сильном движении вниз в первой четверти графика. А там можно сказать и не пила вовсе была, а тренд поймали. Остальное время фактически во флете отработали. Вот лонги покрасивше смотрятся) С шортами замечал такое, когда тестировал на истории, куда попадал 2008 год. Часто вся 5ти летняя прибыль в этот обвал и образовалась. Приходится из оптимизации исключать частично этот период, а уже после смотреть, как скрипт будет себя вести при прогоне на нем без оптимизации. Это так, небольшим опытом делюсь (причем не утверждаю, что удачным)) Опять таки, если взять общую картину Тренд с марта, то как раз на ней этот трендовый рывок вниз в Пиле2 слизан, стоит во флете, и потом уже начинает ползти вверх. Все же не любит этот тандем резких движений. Любопытно было бы посмотреть, как он отработает с января 2006 по май 2005 года. Нет такой картинки?
Р.S. Вовсе не пытаюсь сказать, что скрипт плохой. Просто привычка такая, со всех сторон рассмотреть ситуацию постараться )

хорошая привычка. Истории с 2006 года нет. И лично мне неинтересны 2008г. и особенно 2009г. 2009 супертрендовый год был, а оптимизировать лучше на кривых коленцах. По поводу отработки шортов: скрипт торгует с переворотом, а рынок очень по разному ходит вверх и вниз, так что универсального подхода нет наверно. Ну как минимум для низкочастотных скриптов. Я кстати большинство скриптов делю на работающих только в лонг и только в шорт. Но речь я заводил именно про резкую пилу и отсутствие тренда. вот под такое и клеил кубики.
Про оптимизацию: брал период с марта 2010 и искал оптимальный вариант именно для тяжёлых участков.
В любом случае спасибо за мнение и анализ. собственно для этого и выкладывал.

Однако 2005-2006 годы были еще более супертрендовыми, чем 2009. Да и до конца 2007 вообще не хило росли. А уж какой тренд был в 2008 году. Так что если посмотреть на наш рынок (конкретно фьюч РТС), до ноября 2009 мы были почти всегда (за исключением некоторых участков) в сильном тренде. И лишь последний год движуха поспокойней стала. Конечно, если скрипт рассчитан на пилу, то оптимизировать лучше на ней, но хочется ведь так же быть "уверенным", что если завтра начнется новый сильный тренд, то скрипт не сольет ему счет, а хотя бы будет держаться на плаву до тех пор, пока не начнется консолидация.

Собственно именно так и ведёт он себя на тренде: вяло растёт или стоит на месте. это видно по картинкам. А для трендового рынка выкладывал другой http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=18927#Post18927

Разве вам самому не интересно узнать, чтобы было, запусти вы этот скрипт в работу в мае 2008, например. Или в феврале 2009? Все же там тренды были другими, не то что в 2010 году))

в 2008 году я сливал свое первое депо ))) но мне не жалко тех 30000

а кто то в тот год счет в разы увеличил) Жаль не я)

OFF - 2 All
Я тут немножко почистил - надеюсь, все нужное осталось по месту.

З.Ы. Даже беседки, стоящие в глубине парков раз в год приходится красить, избавляясь от нацарапанных надписей ...

З.Ы.2 Одну царапину пропустил - исправился ..

Как правильно запустить пилу? Она постоянно в позиции, как я понимаю. Нужно тоже войти в ту же сторону или просто подождать?
Trend long запустил, пока полет нормальный.

Просто подождать. сама войдёт на новом сигнале. Но такой рынок как последние два дня она почти не берёт, плюс очень небольшой: с начала марта +2500 пп и +9000 пп из расчёта на один контракт, причём кривая доходности очень неровная. Важно! Из нестандартных индикаторов используется ROC, если нет, нужно поставить в пользовательские. есть на форуме от разработчиков.
Успокаивает только то, что атомные реакторы не каждый день в Японии рушатся.

captian !
загрузил контейнер, но график не отображается....особых манипуляций после подгрузки скрипта проводить не нужно?Спб...

Попроси Кэпа его папку Хендлерс прислать, чаще всего проблемы с разными индикаторами..или их версиями..

обращаюсь с кепу))))))......

Денёк, другой потерпи, чуть модернизирую и выложу в открытом виде. а если невтерпёж, добавь индикатор ROC в папку hendlers. такой рынок как сейчас она не слишком качественно обрабатывает. на выходных чуть поправлю и выложу в открытом виде. чесслово. а вот скрипт "тренд" ставь спокойно. не слишком прибыльный, но вполне рабочий в профит

Просто занят был очень на этой неделе

Немного подумав, выкладываю одного "кормильца". Выкладываю в открытом виде, но если вы не слишком опытны - не пытайтесь подкрутить параметры. кто заработает на нём миллион, можете прислать мне банку газировки)))) Пилу1 и Пилу2 удаляйте, ставьте этот. принцип тот же, Но работает только в лонг (это важно). И ещё!!! Скрипт на три разных входа, поэтому, ставя в портфеле торговлю одним лотом (управление торговлей скриптами/добавить скрипт/тип управления лимитами/в лотах/один), фактически скрипт будет торговать ТРЕМЯ!!!! лотами. не забывайте об этом!!!
если скрипт не выставил стоп сигнал, не переживайте, значит он за пределами лимита на данную торговую сессию, как будет вписываться в лимит , сразу выставится. Этот стоп (3 стопа) только страховочный, на случай если слетит программа, инет или ещё какая фигня - у брокера всегда на сервере останется стоп приказ. фактически же сделки управляются условными заявками.
выкладываю на всяк случай свою папку хендлерс, если у кого нет какого нить индюка.
Зарабатывайте и с каждого заработанного Вами миллиона мне по банке пепси))

скрипт скачали 22 человека, все кому он был нужен и интересен. Теперь удалил, что бы он не гулял по всему инету.
Для тех кто скачал: желательно поставить фильтр, что бы он не пытался брать отскоки на падающем тренде (делаем сами)).
И ещё: большая просьба не распространять по всему инету копии, скрипт вполне позволяет зарабатывать на срочном рынке приличные деньги, если конечно вы знакомы с "управлением рисками".
За работой его, немного подработанного варианта, на боевом счету можно наблюдать в ветке реальные торги http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=24758#Post24758

Спасибо, Кэп! Будем изучать )

Большое спасибо, captian!

...
Умеют же делать КРАСИВО!

Да, блоки расставлены так, что залюбуешься)

,чтоб самому не запутаться))

Ещё забыл важный момент. лимит можно ставить только в лотах. Потому что поставив % от портфеля каждую последующую сделку после первой он будет брать на % от свободных средств, что в корне неправильно для этого скрипта. Так что манименеджмент думать головой)) я бы рекомендовал не дёргать лимиты в течении квартала вообще и только в следующем квартале менять по результатам работы предыдущего.

А обязательно только на минутках?
Подлиннее не пробовали? На коротких обычно проблем больше...

Посмотрев повнимательнее, обнаружишь что он не на минутках а на трёх периодах: 5, 10 и 15
сжатие!

Вай, не разобравшись глупость ляпнул.. :-(
Прошу прощения, с этим блюдом нужно будет в выходные поразбираться для самообразования..

Да!Дожились.Раньше такие плюшки разбирали очень активно,все подряд причём.Сейчас никому не надо.4 загрузки всего.

Это и хорошо, а то будет как с гранатой в руках у Дарвина ... или у обезьяны, сейчас и не вспомню...

Скрипт хороший однако сразу видно.Технология "ГФ" не хухры мухры.
Возможно ещё один флагман.

Только доработать чуть чуть .

Спасибо, только вопрос: технология "ГФ" что это? В скрипте не задействованы технологии ГФ, я просто таких не знаю.

Ок,покручу пока ваше творение.....спасибо !

Ок ! простое рабочее мерси)))ROC вижу в пользовательских, но , увы , сделок нет((
в догонку: макс просадка 1,76% - круто и при показанной доходности)))Да,не перевелись на Руси.....))))
и еще
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&
Number=24451&#Post24451 - может сгодиться......)))
captian has removed themself from this topic -

вопрос: сколько сделок участвовало в тесте ?

1.просто чистил личку. Я и не читал и не знал, что на форуме есть личка)) спасибо за ссылку на пример, но я совсем не освоил ОЗ.
2.Внимательнее!!! в скрипте участвуют три сделки и они могут встать в тренд одновременно. Что касается теста, то если результат поделить на 3, то получится 100т на один контракт в год. Не плохо, но и не супер, НО именно участие трёх заходов обеспечивает скрипту минимальную просадку.
3. Тест не выкладывал, но картинка красивая, поверь. Ещё раз повторю внимательнее!!!! скрипт работает на 3-х контрактах, если в лимитах поставить 1 !!!!!

Ок-Ок !
Если вопросы по ОЗ - пиши, отвечу. ОЗ - пока грамотно работает только в лонг, пытал Vila - .....но пока сам не доедешь, не получиться)))).Хочется ОЗ добить и лонг и шорт)))

captain, подскажите а TamaRimaMontesuma в сравнении с X3long... кто более стабильный?

Та, что в лонг нормально работает и у меня на счету (но несколько модифицирована). но на таком нервном рынке лосит больше, чем хотелось бы. шортовый вариант лучше не бери или не больше 5% от депозита. Вообще шортовые варианты у меня хуже выходят))) выкладывать модифицированную Таму Монтесуму что то не хочется. Я вообще думаю, что наверняка найдутся умники, которые чуть переделав визуальное отображение будут торговать ими, выдавая за свои (если уже так не делают). Так что берите X3 long и торгуйте спокойно Ri на FORTS или Buben SMA и сбером на мамбе.
Тем более, что X3 вполне достойно себя ведёт на моём счету. Лучшее - враг хорошего. Шальные деньги хуже спокойно заработанных.

Спасибо!Будем изучать...

Еще раз благодарность!
Эх, Монтесума... Монтесума... из-за глупой незакрытой позиции... слила, все что заработала за эти 2 недели.

Я же правил тебе скрипт. ОЗ там не причем. В нем ошибки нет

все равно не нравиться)))видимо в логике что то не.......

Кэп, скрипт под пилу отличный!Спасибо ещё раз!Пробовали ли Вы отфильтровать тренд или может какими-то своими методами определения пилы пользуетесь?(кроме как визуально).

Нет, к сожалению пока она (пила) не случится и не поймёшь. Не знаю как формализовать признаки пилы, особенно не знаю на текущей свече: то ли тренд попёр, то ли опять пилим. А потому отрабатываем все!!! сигналы разными скриптами. Разными по построению и по временному периоду. и в среднем получаем скромный заработок, что куда надёжнее гонки за шальными процентами дохода.
З.Ы. Спасибо за оценку.

Оценку разделяю...но, на самом ликвидном фьюче и без шорта.. - не комильфо..
С Вашего позволения буду рационализировать..

Тут тока к экстрасенсам..

Эт точно!

Я выложил в открытом виде, а потому моего разрешения не трэба для переделки))
Короткие продажи делать сложнее и, по моему мнению, делать отдельным скриптом, потому что они идут совсем по другому сценарию нежели покупки и этому есть свои причины. Срочный рынок всё равно завязан на спот, где большие деньги работают на больших фреймах, что противоречит спекулятивным коротким (не зря же они именно так и называются) необеспеченным продажам. А падение котировок происходит только при очень плохом внешнем фоне или при фиксации прибыли. и как всё это ловить?? Тем более в отсутствии кризиса в любой момент могут наступить "откупашки" подешевевшего актива, причём неслабыми объёмами (в пятницу мы это и видели).

С Вашего позволения выложу Х3 под SRM

позволения не требуется)))) глянем на досуге, любопытно. проблема в вот в чём может возникнуть. При оптимизации под сбер надо существенно менять параметры, причём последовательно, а не все сразу. так что лично для меня легче новый сделать под другой инструмент, чем переделывать старый. параметры для торгов есть основные и вспомогательные. все вспомогательные надо сначала игнорировать и только потом ими шлифовать.

Коллеги ! ( конечно в о первых КэП!)
Выходные крутил ваш скрипт, пробовал загнать его на ММВБ Сбер П.тем более что спрос имеется ))))
С вашего разрешения выложу что получилось ?( сразу небольшой вопрос, учитывая , что ваш оригинал работает на трех фреймах и фактически использует 3-е плечо, а на ММВБ, во всяком случае Финам, разрешает только 2- е плечо, не смог решить задачу распределения сделок в данном контексте, посему если есть желающие ( или автор) решить данную коллизию.
ЗЫ Идея скрипта и реализация - достойна похвалы.....

Если акции, я думаю, что лучше скрипту ограничить сделки в лотах, на каждые вход написать не по 1, а по 10 лотов. Или 5 5 минутке 10, на 10 - 20лотов, на 15минутке - 30 лотов.

Правильно, можно по лотам разбить, а можно 15 минутку выключить, я выключил, мне показалось, что она больше лосит, чем другие таймфреймы.

Про акции: скрипт торгует на 5,10 и 15 мин. это не приемлемо для спота. Минимум интервал для акций это 30 мин. иначе отдашь всю прибыль брокеру в виде комисов. Ну и ещё: скрипт состоит из 3-х по сути раздельных. разбей его на части, убери сжатие (иначе придётся ставить огромный лимит по барам). Ну собственно проще написать новый, и не забудь поставить блок "комиссия". если на срочке таким низкочастотником она несущественна и её можно не брать в расчёт, то на споте она будет посущественнее. ещё момент. этот скрипт можно ставить только в лотах!!!! иначе каждая последующая сделка будет брать % от оставшихся свободных средств.

это в реале... в лабе поставил 0,8+0,8+0,4=2 - но это не дает достоверности имитации.
Спасибо за совет.Перерисую,выложу...

Но вот собственно и разработка под ММВБ Сбер П.Один фрейм, плечо 2-е.Сжатие оставил,29 мн - чтобы стопами не биться.Трейл - делает более ровную эквити.
Первоисточник - cаptian.
Кто еще добавит или изменит....)))

Зачем загонять в один скрипт весь счет? Почему, например, не сделать 0,2+0,2+0,1? Или того меньше. Тогда и проблем с плечами не будет

Да,да.Это первый вариант.....
Еще предложения....

Еще по задумке скрипта торговля на разный фреймах должна выровнять общую кривую. Следовательно предлагаю поиграть с процентным соотношением открываемых позиций. Посмотреть кол-во сделок на каждом фрейме, средний ПУ и пр.

Ок !.Кстати - на графике с 01 01 2011 - бэк тест.

я тестил этот скрипт с 2007 года. Мне интереснее, что будет с моим счетем, если завтра будет новый обвал, а не то что было бы на том периоде, когда рынок ростет))

Дык....поэтому и необходим шортовый вариант))))
Еще раз - бэк тест с 01 01 2011 - если это рост.....)))

вариант лонг, 2 фрейма, ММВБ, СБЕР П, плечи 0,9+0,9,трейлы, комиссия....предложения....
PS бэк тест с 01 01 2011.

Вопрос к знатокам. Подскажите пожалуйста.

ХЗ сж рж СБЕР П 29мн.xml
....................................... Депозит 10000 ........... Депозит 20000
...................................... 1 Лот 2 лота .............. 1 Лот 2 лота
Имитация 1 По умолчанию ..... - 3672 .. - 3647 ............ - 3672 - 3647
------------ 2 Из суммы .......... - 119 .. - 119 ............... + 3472 + 3472
------------ 3 Реинвестиров ..... - 123 .. + 4688 .............. + 4040 +13737

flet_i_nervnay_pila_X3_long_СБЕР П_2 фрейма_трейлы.xml
....................................... Депозит 10000 ........... Депозит 20000
......................................... 0,9 Лот ................... 0,9 лота
Имитация 1 По умолчанию ....... - 3729 ........................ - 3729
............ 2 Из суммы ............ + 5368 ...................... -------
............ 3 Реинвестиров ........ + 6814 .................... + 18463

Serg можете пояснить почему так отличаются результаты в лаборатории. Может я что-то неправильно понимаю как это работает и на основе этого все мои ошибки.

X3-29
1. Почему имитация по умолчанию -3672
2. Имея деньги на 2 лота можем заработать 3472, но почкму на 1 и 2 лотами сумма одинакова.
3. С учетом реинвестирования 20000 имеем либо 1 либо 2 лота. Но сумма на 2 лотах не равна 1лот*2.
В общем непонятки. Можете прояснить...

Еще материалы для домашней работы - скрипт Х3 КЭПа, но с добавлением шорта и некоторой модификацией.
За комментариями - к КЭПу, первоавтору..:-))

Что за обработка PosActiveNa ...
Пишет что не обнаружена

От 777-го, сообщает по какому входу скрипт в активной позиции.
Инструмент то один, а по какому тайм-фрейму произошел вход без этого инд. не определишь..

Где можно взять???

Да здесь же где-то..
777 все свои наработки сгрупировал, заносите их в Хендлерс и появляется папка 777 в редакторе. Там усё..

usas, если можно выложите.

Посмотрел тщательней, нет такого, за все время не скачивал...

Вот тут , кажется..

Огромное спасибо!
Все заработало...

Ну и отлично..
А который у Вас сейчас час?

17:00
+4 по МСК

Я там одну сборку обновил.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=24980#Post24980

Вообще за это время в папку Хандлерс столько всего совалось, что полагаю там и дублирования и мусора навалом, а вот как это всё корректно почистить не навредив,
ума не приложу..
Может кто-то уже сделал эту неблагодарную работу?

В догонку _ к финишному релизу 1.18 было бы в самый раз!!

Да,usas.....серьезно.
Только у меня при загрузке скрипта от текстового источника -
белое окно...))) может кто подскажет ?

Лог подскажет ! Пипочку нажми..

подсказал !
Точно порядок нужно наводить в Handlers_aх)))))

Странная вещь происходит с скриптами вашим, usas и Кэпа.
Если в хадлерсах присутствует один! экз. ROC.dll,то запускается ХЗ Кэпа( показывая доходность 2,0 % в месяц), а в логи на ваш скрипт пишет 16:28:22.92 120 c:\Documents and Settings\pc799_1\Local Settings\Application Data\TSLab\TSLab\temp\code52.cs(114,39) : error CS0433: Тип 'TSLab.Script.Handlers.ROC' существует как в 'c:\Program Files\TSLab\Handlers\ROC.dll', так и в 'c:\Program Files\TSLab\Handlers\Indicators#1.dll'
Если убрать ROC из хандлрса,ваш скрипт показывает доходность 11% в месяц,а логи скрипт Кэпа пишет: 16:39:35.06 120 c:\Documents and Settings\pc799_1\Local Settings\Application Data\TSLab\TSLab\temp\code50.cs(64,39) : error CS0234: Имя типа или пространства имен 'ROC' отсутствует в пространстве имен 'TSLab.Script.Handlers' (пропущена ссылка на сборку?)
Ведь и в том и в другом случае используется индикатор ROC ?
PS в папке хандлерс один экз. индикатора ROC.....
Что то не ладно в королевстве ?
Может привлечь высшие силы ? скрипты уж больно хороши, не хочется их терять.....))))

перепиши скрипт под свою папку хендлерс ))) долго? муторно? зато наверняка и в суть глубже вникнешь

нет, не муторно, то что usas реализовал, я пробовал делать - но без блока активн. поза)))) пытаюсь понять причину.....у меня еще один глюк завелся....при работе с визуалом, когда начинаешь тащить блоки, или что то менять - при начале движения - появляется копия блока ( более бледная) и прога виснет, работать невозможно.Писал Нектодрону, кивает на видюху или железо.Сменил уже 3 ( ТРИ) видеокарты....та же беда.Это на локальной машине для написания, она помощней, ничего и не могу сделать..... А та что на торгах - все ок ! , но она послабее....
Вот и мучаюсь....))))

да, непонятки. на всякий случай (глупость конечно, но всё же) посмотри свойства мышки. если неправильная задержка на двойной клик или ещё что нить кривое на мыше стоит, то может быть глюк типа постоянного вызова подменю и пр. хотя это и маловероятно, или просто попробуй другого мыша. бывает и от этих зверей глюки

У меня с перетаскиванием всегда сложный процесс..
Во-первых - блок из буфера шлепается на одному ему известное, но никогда не свободное поле..
Дальше пытаюсь его тащить, но цепляется не за каждый кубик, иногда вообще не зацепишь. Тогда "вырезать", по новой "вставить" и опять тащить. В конце-концов потащится, но когда перетащил и отпустил кнопку мыша, блок может прыгнуть куда-нить вбок, хорошо если рядом.. но вот насчет того, что нужно параметры мыши поменять - надо попробовать..

Кэп,вопрос на засыпку - ваш скрипт на полной свободе, в смысле вечорки, переноса позиций через ночь.. или все-таки вмешиваетесь - вручную или посредством расписания..

на свободе. на полной ))) и на самообеспечении)))

Угу, понятно..
Вот тут статеечка на предмет диверсификации - три по маленькой лучше чем один на самообеспечении.
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=43-utkin-diversification

Подменяешь понятия мне кажется. Одно дело не дёргать скрипт и дать ему поработать на тобой же заложенной системе. зачем его при этом контролировать и помогать? Ну а что касается диверсификации, так это совсем другой вопрос и конечно же нужно в разные корзины класть свои драгоценные)))))

Да я не в прямой связи. Просто статейка весьма лаконичная, с простым матаппаратом и главное не противоречит здравому смыслу.
А смысл простой - инструменты не должны коррелироваться и тогда при соотносимом качестве систем капитал, разбитый между ними должен сработать лучше, чем отданный одной системе..

И на рабочей машине та же беда ( в смысле с ошибкой от работы двух скриптов....)ругатся на ROC....
Кэп ! Ваш скрипт оч....достойно держится:)))
а ваш ,usas, так и не завел...буду мучить лабовцев...
Удачи!!!

Сергей, а нет особого смысла. Я его сваял в качестве дополнения к понравившейся мне структуре 3Х от Кэпа в части функционирования и взаимодействия лонгового и шортового частей , общего фильтра и пр.и даже не проверял в смысле особого тестирования.
Исользуйте как пример структуры..

Да, работа на разных рынках лучшими -(прошедшими отбор) - портфелем систем,построенных на разных базовых принципах)))

Спасибо за совет, именно общие принципы построения и нужны)))

Мне помогло когда я удалил файл Indicators#1.dll'
И сразу заработало.

и мне )))))

Кэп, а вы меня не забанили в своей ветке ? Хотел поблагодарить за помощь.....

нет конечно)))) просто в приступе минимализма постирал записи ( в том числе и свои) кторые были не совсем к теме ветки. заранее извиняюсь, если кого этим обидел

поставь побольше период на фильтре, не жадничай, точность выше будет, хоть и результат скромнее)))

Ок !
и еще раз спасибо !!!
PS период -45....

подскажите что ставить в настройках скрипта ХЗ ( Фортс - RIM) тип управления лимитом - в лотах, а далее - значение лимита ???
Что указывать ? ( по умолчанию стоит 0( ноль)?
Заранее благодарен.

в лотах, 1

Ок !

serg, давайте в данной веткевести диалог...

Ок!

Serg, разобрались почему разница в результатах Х3??
ХЗ лонг 1.JPG и ХЗ лонг.JPG ???

Да, спасибо!Кэп ткнул ...в свечи. Стояло ограничение по кол-ву)))

А сколько стояло - 25000 ??
Просто тоже смотрел на этот параметр. Но не понял истинное его предназначение.
В своем скрипте у меня стоит 0.

Если стоит сжатие, то в каждой 15-ти минутке 15 баров. предположим стоит индикатор (любой) от закрытия, с периодом 200. значит умножаем 15*200 = 3000 баров. Хуже дело когда считается один индикатор от другого, тогда надо ещё и их умножать. Например: сжатие 15, ROC 50 и от него "максимум за" с периодом 100, получаем 15*50*100 = 75000 баров. Плюс небольшой запасец. при больших значениях индикаторов, истории фьюча может не хватить!!! внимательно!!!

Тогда как работает Ваш flet_i_pila_X3 если
L15m сжатие 15 ROC 220 minЗа 235
15*220*235 = 775500.
Догда получается что с 10:00 до 23:50 - 812 минутных свечек
Получается 775500/812 = 955 дней
955 дней это разгонный интервал для индикатора.
Так что ли?

Прошу прощения если вопросы глупые... но как есть..

Да, стояло 25000.Я так понял, ограничение для того чтобы не грузить прогу....

Возможно некорректный дал пример. Индикатор "минимум за" будет держать уровень 235 сжатых close, прежде чем перейти на новый минимум, а не пересчитывать историю, как это делает МА. Впрочем могу и ошибаться, но скрипт вполне корректно работает на 25000 барах.

Было бы неплохо получить комментарий разработчиков именно по последнему замечанию Кэпа.
По-моему весьма важно..

ЗЫ Уже две недели доблестные монтёры занимаются заменой опор в нашем квартале.
Где-то с 10 до 17 свэту нэту.:-(( Курю бамбук..

Защел в яндекс, посмотреть где Ухта.
Ух! и большая же у нас Страна!

зимой в сильную метель реально выйти за хлебом и не вернуться никогда, заблудившись, особенно человеку не местному. Что, ещё в совковые времена, чуть не случилось со мной в этом удивительном городе))))

Кэп, признайся что за закуской ходил..
Метель в Ухте - явление довольно редкое в силу природных особенностей.
Вот полный штиль, безоблачное небо и -50 за бортом ( -40 просто банальность) - эт пожалуйста..
Но переносится без особых проблем - одежда, еда, напиток.. и всё ОК.
А с учетом качества современных моторных масел и пепелацы бегают без протестов..

И все-таки к разработчикам - комментарий по поводу реплики Кэпа на период индикатора max/min..

Комментарий, как рассчитывается "минимум за" на сжатом интервале?
По моему тут все просто, 15 * 235 = 3525 минутных свечей. Если такой истории "не дают" будет взято то, что есть.

... да еще период 200 для индикатора, от которого берется мин/мах, итого - 705000 минутных свечей..
Проблема, однако..

а что значит выложил под SRM ?

июньский фьючерс на акции сбербанка

Прочитал эту тему через 3 года после её написания. Кэп выложи снова на денёк. Хочу быть в числе тех 22 скачавших.

Тема устарела.
Могу конечно выложить сейфы с тем что на трансляции (акции) или с тем, чего нет на трансляции (фьючерсы). Но один из них "инвестиционно-накопительный", т.е. можно надолго застрять в акциях, а второй состоит из двух не схожих стратегий и мартингалит, строго в лонг и без плеча.
На фьючерсах Si тоже мартингал.
Ничего не продаю и в аренду не сдаю, но могу рассказать принцип работы каждого (кроме важных, по моему мнению, деталей).

Да, было бы здорово ознакомиться с этими скриптами. Посмотреть на разные комбинации торговли для опыта.

ОК, сделаю на днях. Кстати сейчас скрипты (те что для акций без коротких позиций) лосят. И будут продолжать этим заниматься в даунтренде. На флэте или росте компенсируют "потерьки".
Ознакомление только в виде контейнера. можно будет поставить в лабу и ознакомляться или в торги, но тогда ознакомление будет за счёт ваших средств

Ой как интересно узнать что с ними случилось за эти года

Нет того скрипта уже. Много раз переделывал и менял концепцию. Потом мне его идея надоела. Сейчас есть, то что есть

captian есть какие то разработки по опционам??? Интересно пообщаться на эту тему, мне просто не понятно.К примеру Почему на опцион пут(продажа) ГО больше чем на на покупку того же опциона пут????

с продажей впухнуть можно сильно

В смысле вито?? Поподробней мне это интересно, сегодня запустил одного бота посмотрим что к чему, недаром же лчи торгует опционы!!

Сорри, что встреваю, но это так только в ТСлаб (Не те поля используют). Пишите на саппорт, может таки исправят наконец.
На бирже все правильно

1.2 вообще никак не готова к торговле опционами. несколько раз уже писали об этом.
в 1.3 будет полная поддержка опционов.

Нет ГО проверял через квик там продажа одного контракта опциона пут стоит 5680 а покупка 1100, то есть лонг или шорт позиция , что бы более понятно было приложу скрины!!

Что бы не быть голословным!!

в смысле что продажа опционов не покрытая активом приводит к разрыву депозита если рынок идет не так и не туда. риск бесконечен при конечной прибыли.

Родион тогда какой актив должен быть у опциона к примеру RTS-12.14M17114CA1100000? Это же фьючерсный опцион.

Блин не так написал, опцион на фьючерс!

Так и должно быть. Более того некоторые брокеры после мартовских полетов вводили запрет на короткие продажи опционов.