Рынок меняется - утверждение не совсем верное, можно придти к так называемой переоптимизации скрипта.
На самом деле у рынка есть три состояния: преимущественно растет, преимущественно падает и топчется на месте, возможно с довольно высокой амплитудой колебания цены. Что будет завтра не скажет никто. Поэтому если параметры скрипта настроены на рост, а было падение - он будет сливать. Далее вы опять наоптимизируете, характер рынка снова поменяется.
Поэтому решение одно - оптимизировать нужно на больших участках истории, где есть участки отвечающие всем 3м состояниям рынка. Чем больше сделок будет в расчетах, тем больше вероятность, что в будущих торгах скрипт будет торговать примерно так же. Под более менее достоверным я понимаю информацию о нескольких сотнях сделок на каждом из 3х вариантов.

Второй вариант иметь - несколько настроек для каждого состояния рынка и оперативно вручную их менять. Т.е. такая полуавтоматическая торговля. В этом случае эти настройки можно регулярно переоптимизировать, т.к. кроме направления рынка на настройки влияет куча факторов, основные их которых текущая ликвидность и волатильность.