Сделал одну простенькую арбитражную стратегию, вроде нормально получилось, картинку прилагаю, жду критики и предложений!

Забыл добавить в первом посте, рисунок с учетом комисси финама!

Решил еще прикрипить отчет со сделками.

решил кинуть контейнер, думаю так будет больше толку, это ключ от него 650F1BD5-5A83-18D1-7E57-E53E23E24E04 пара газпром и его фьючерс.

Попробывал скрипт на других парах, работает не плохо, но доходность все равно не большая, нужно подбирать настройки, если кто то знает хорошие пары или портфели для арбитража, пишите, попробую, поделюсь.

Народ ну скажите кто нибудь, что нибудь, а то тема абитража уже раньше поднималась, и так живо обсуждалась, а тут все молчат, как партизаны!

было бы здорово,если бы вы научились картринки вставлять.вордовский файл портит восприятие

Продлите действие контейнера, интересно посмотреть, оценить.

Я выложу новый контейнер, более интересный на мой взгляд, он за вчерашний день на реале взял 897р плюсом) Вот для него ключ 1757341C-30C4-729D-0350-E55E75C70C00 он на неделю. а дальше видно будет

его только на реале надо гонять...

Сегодня ситуация понапряжнее для него пошла, но все равно пока в плюс, оставлю до ночи, до понедельника меня не будет, так что опишусь о сегодняшнем дне в понедельник.

если покрутить пару Сбер обычка и Сбер Преф

На них и сделан последний контейнер, комиссия не душит, пока плюс 1,5к за пару дней, но минус на 40р подвис, закрыл бы руками, но не хочу влезать в работу скрипта, так сказать, для чистоты эксперемента.

Народ есть проблема, скрипт пропускает сигналы на закрытие, как это можно поправить кто нибудь подскажет?

Может ликвидности не хватает, если лимитниками работает.

проскальзывание увеличьте

1) Кто-нибудь подскажите, а как вообще в визульном редакторе Вы пару создаете?

Я так понимаю по-человечески функционал ТС-лаба это делать не дает (могу конечно ошибаться..)
Как то интересовался арбитражным ПО (роботов много), там удобно виртуальный инструмент создается и настроить можно что хочешь, но минус - нет функционала по тестированию на истории. В ТС-лабе все наоборот - есть функционал для тестирования, индюков можно своих каких хошь придумать, а вот собственно сам Источник данных как? Пока что в голову приходит только сделать это кустарным методом: вывести отдельно разницу по минимумам, максимумам, закрытиям, но к этой кустарщине далеко не каждый индикатор можно подключить (например ADX не подключишь)...?

2) и другой вопрос, а как ТС-лаб будет торговлю вести по двум инструментам? одновременно заявки давать на оба инструмента наверное тоже не даст, скорее всего будет закупаться попеременно (на первой свечке - купит один инструмент, на второй - другой)?

1) Можно создать собственные свечи из двух - трех, из сотни источников.
2) Почему не даст, торговля будет осуществлятся одновременно по всем инструментом, так же как и на одном

Для того чтобы сделать вменяемый алгоритм - классический арбитражный/парный/статистический арбитражный/индексный арбитражный/опционный дельта-хедж, тем более какой либо опционный спред, нужно котирование-"алгоритм котирования позволяет контролировать позицию выставленных заявок в стакане. Необходимость в такой функциональности возникает тогда, когда необходимо быстро открывать и закрывать позиции по выгодным ценам. Также, благодаря быстрому мониторингу стакана, котирование позволяет реализовывать скальперские приводы на сверх малых тайм-фреймах".Попробуйте это сделать в итерационной модели ТСЛаба. Итерационная модель - обычный подход в виде интервального опроса состояния рынка, если требуется простая реализация стратегии, не критичная к скорости исполнения.

P.S. блоки для агрегированных свечей я выкладывал в теме арбитражные стратегии

Пересчет то можно сделать почти любым.
Соответственно на нем контролировать свои заявки в стаканах.
Или не хватает чего-то другого?
Скорости обработки при пересчете?
Это же относится к железу, а не к самой программе.

Уважаемый ViL, ради проверки зарядите хотя бы 3 источника с самым ёмким пересчётом пок/прод (с изменениями объёмов в стакане) всех источников в более менее ликвидное время сессии, сколько % загрузка на Вашей машине? Я взял 3 источника RI,RS,Si, 1 текстовый, взял блок для агрегации свечей в спред-раздвижку по этим иточникам на проц.1,8ГГЦ DualCPU - 60-90%, а при проливах забивает до 100%, затем идёт эта 100%-ная инерция на несколько сек-минут.

Кто-нибудь!
Ради всего святого, подскажите как свечку в визуальном редакторе создавать, хотя бы из 2-х источников?

Вот этот индикатор из темы Арбитражные стратегии. Spred

Спасибо Большущее!!! :)Давно хотел попробовать...

Если не затруднит, поясните пожалуйста несколько моментов:

1)Индикатор замечательный, к нему цепляются не только источники, но и блоки Открытия позиций и все остальное, однако если цеплять к нему блоки Открытия позы Сделок - НЕТ?!
Выходит блоки открытия позы надо цеплять все-таки к "Основным" источникам, так?
2)Какой размер выставляем на проскальзывание и как? Торгуя двумя инструментами Проскальзывание по одному инструменту вычитать из другого, предполагая , что направление движения одно и тоже, или все таки складывать - ведь в момент закупа их движения могут быть прямо противоположны!?
Размер проскальзывания кто какой выставляет в %-х?
3)На вкладке "Доход" я так понимаю все равно не будет рисовать рынок "купи и держи" по спреду - рисует один из реальных источников...?

На мой взгляд тема Арбитража умерла.
1 Цепляется к основным источникам
2 проскальзывание по разному смотря чем и как
3 Общий доход с 2 инструментов