Есть скрипт. Оттестен на трехлетней истории на получасовиках. Лучшие параметры записаны в скрипт и запущены в работу. Но, если, допустим, взять историю за последний год, то параметры уже будут немного другими. Понятно, что рынок меняется со временем. Вот посему и вопрос, как вы считаете, раз в сколько времени полезно прогонять оптимизацию для поиска новых оптимальных значений?
Где-то читал интересную статью, что нужно следить параллельно за историей скриптов с тремя разными наборами параметров и выставлять оптимальный (то есть допустим оптимизируется период EMA. Сегодня работаем с периодом 30 и отслеживаем как себя вели бы периоды 25 и 35. Если какой-то из них начинает отрываться - уходим на него (дпустим на 35) и смотрим за двумя новыми соседними значениями (теперь это 30 и 40).

Очень интересная и важная тема, наверное все со временем задают себе этот вопрос.

Я, например, поступаю так: тестирую скрипт на сложных участках рынка (боковик, пила и пр.), потом частично отлаженный на сложных участках, прверяю на истории за год. опять смотрю не красивую картинку, а насколько равномерно пройдены именно сложные участки, почему были просадки и можно ли их избежать, подправив кое чего в скрипте. Потом опять прогоняю за год. наиболее удачный вариант запускаю на некоторое время 1 лотом на реальный счёт. Если скрипт ведёт себя, как и было задумано, то уже можно и в бой. Но что сделаешь, рынок постоянно меняется и приходится учитывать это обстоятельство. Для этого я делаю копию этого скрипта и опять прогоняю его по тому же кругу. Если переменные получаются другими, то просто ставлю второй скрипт на счёт, параллельно исходному и смотрю поведение обоих. так может быть до 3-х идентичных скриптов. Если они все работают в плюс, с разной долей успеха, просто оставляю их работать все вместе. Если появляется аутсайдер - отключаю его на время и слежу за ним уже в лаборатории, а не на счету. Если отставание временное, то опять подключаю на счёт, если он продолжает быть аутсайдером - удаляю. Ну и так всё время, с разными по стратегии скриптами. Интересно как поступают другие? Тема оптимизации достаточно важная.

У меня, например, протестировал на крайних 3ёх годах, рез-т один, протестировал 2010 отдельно, на 2011 (неоптимизированном) уч-ке погнал 1 варант(3 года) и 2 в-т(2010), рез-т 2010 лучше, значит нужно использовать его.

Я не переоптимизирую. Меня всё устраивает

Вот кстати тоже популярное мнение, что не нужно это

Самый лучший учитель - это практика на реальном рынке на 1 лоте.
Сами себе ответите на многие вопросы. Если будет получаться, увеличивайте постепенно депозит. Возник новые вопросы с ликвидностью. Опять же будете их решать с помощью практики.

Мне всё так и кажется, что без оптимизации совсем не получится, т. к. рынок меняется, и это факт, следовательно три варианта развития событий, хотя это всё философия, лучше поделитесь опытом, кто реально работает с системами как часто оптимизируете?

Рынок меняется - утверждение не совсем верное, можно придти к так называемой переоптимизации скрипта.
На самом деле у рынка есть три состояния: преимущественно растет, преимущественно падает и топчется на месте, возможно с довольно высокой амплитудой колебания цены. Что будет завтра не скажет никто. Поэтому если параметры скрипта настроены на рост, а было падение - он будет сливать. Далее вы опять наоптимизируете, характер рынка снова поменяется.
Поэтому решение одно - оптимизировать нужно на больших участках истории, где есть участки отвечающие всем 3м состояниям рынка. Чем больше сделок будет в расчетах, тем больше вероятность, что в будущих торгах скрипт будет торговать примерно так же. Под более менее достоверным я понимаю информацию о нескольких сотнях сделок на каждом из 3х вариантов.

Второй вариант иметь - несколько настроек для каждого состояния рынка и оперативно вручную их менять. Т.е. такая полуавтоматическая торговля. В этом случае эти настройки можно регулярно переоптимизировать, т.к. кроме направления рынка на настройки влияет куча факторов, основные их которых текущая ликвидность и волатильность.

Почти всегда подстраиваю скрипты "на глаз". Оптимизация точно не рулит, хоть большая, хоть маленькая. Нет ни демо нормального ни нормальных текстовых источников, все делаю только на реале.

Погрешность статистических данных можно просчитать по формуле
погрешность= 1/(корень квадратный из(V)+1),где V- выборка. Из данной формулы становится понятно, что если выборка =100 сделкам, то погрешность составит ~10% много это или мало решать пользователю.Я пользуюсь правилом больше-лучше.

Насчёт решения о переоптимизации - читайте про нормальное распределение и о понятии сигма в статистике.

Да, статистику почитать стоит...