Я, например, поступаю так: тестирую скрипт на сложных участках рынка (боковик, пила и пр.), потом частично отлаженный на сложных участках, прверяю на истории за год. опять смотрю не красивую картинку, а насколько равномерно пройдены именно сложные участки, почему были просадки и можно ли их избежать, подправив кое чего в скрипте. Потом опять прогоняю за год. наиболее удачный вариант запускаю на некоторое время 1 лотом на реальный счёт. Если скрипт ведёт себя, как и было задумано, то уже можно и в бой. Но что сделаешь, рынок постоянно меняется и приходится учитывать это обстоятельство. Для этого я делаю копию этого скрипта и опять прогоняю его по тому же кругу. Если переменные получаются другими, то просто ставлю второй скрипт на счёт, параллельно исходному и смотрю поведение обоих. так может быть до 3-х идентичных скриптов. Если они все работают в плюс, с разной долей успеха, просто оставляю их работать все вместе. Если появляется аутсайдер - отключаю его на время и слежу за ним уже в лаборатории, а не на счету. Если отставание временное, то опять подключаю на счёт, если он продолжает быть аутсайдером - удаляю. Ну и так всё время, с разными по стратегии скриптами. Интересно как поступают другие? Тема оптимизации достаточно важная.