Есть скрипт. Оттестен на трехлетней истории на получасовиках. Лучшие параметры записаны в скрипт и запущены в работу. Но, если, допустим, взять историю за последний год, то параметры уже будут немного другими. Понятно, что рынок меняется со временем. Вот посему и вопрос, как вы считаете, раз в сколько времени полезно прогонять оптимизацию для поиска новых оптимальных значений?
Где-то читал интересную статью, что нужно следить параллельно за историей скриптов с тремя разными наборами параметров и выставлять оптимальный (то есть допустим оптимизируется период EMA. Сегодня работаем с периодом 30 и отслеживаем как себя вели бы периоды 25 и 35. Если какой-то из них начинает отрываться - уходим на него (дпустим на 35) и смотрим за двумя новыми соседними значениями (теперь это 30 и 40).