Ну вот, а то кто-то говорит если рабочий таймфрейм 5 мин то и тестить надо на 5 мин. Вывод то какой: качать с Финама тиковую историю RI и ее уже сжимать/разжимать для генерации входов на 5 мин и четких выходов на тиках?

Это без пережимов имеется ввиду?

Это про то, как работают выходы. И да, без сжатий-расжатий

Что-то я запутался. Описываем "Закрытие по SL". Есть "цена выхода" и "константа". Нужно придумать лог формулу. Что тут может быть?

Если где-то отдельно считается цена выхода, то ее и подавай на SL. Какую конкретно задачу нужно выполнить?

Вот примеры простейших стопов (для лонга)

Задача предельно проста. Имеем блок "открытие по рынку". От него идут 2 стрелки на блоки "Закрытие по SL" и "Закрытие по TP". Для исполнения блоков закрытия нужны входящие данные. Блок "Константа", который дает четкое значение SL и TP в пунктах уже был добавлен. При тестировании оказалось что "закрытие" не работает. Следовательно нужно добавить еще параметры. Какие? Из предложенных Вами вариантов мне больше всего подходит последний. Получается что нужна "формула". Насколько я понимаю для SL она должна выглядеть так: "Цена входа-Константа". Для TP "Цена входа+Константа". Это все для лонга, а для шорта наоборот.
Я правильно понял? И сразу уточните для блока "Цена входа" какие нужны входящие параметры?

Понял правильно. Но это лишь одни из множества вариантов. Самые простые, для примера и не более. А Цена входа цепляется на блок Открытие.
Подавая на SL значение Константы, скажем 200, то мы устанавливаем стоп на уровне 200. При фьюче РТС 150000 пунктов такой стоп, вероятно, не сработает никогда. Соответственно мы должны в данной ситуации плясать от цены входа (опять таки для примера), т.е. цена входа-константа(200п), а для этого нам нужен блок формула.

Ну изюминка этого скрипта не в его стопах, а в исходных формулах. )

Читай сообщение выше (отредактировал)

Ну да, так и сделал теперь. Просто изначально думал, что "Константа" прицепленная к "закрытию" автоматически предполагает количество пунктов, при отклонении которых от цены входа и произойдет выход по профиту/стопу. Оказалось что все хитрей.

Кстати и график теперь нормально отражается. )

Все не хитрее, а наоборот проще)

Вот смотрю на график и у меня сомнения возникают.
Смысл моего сигнала на открытие лонга: ищется подтверждение разворота расчетного индикатора из заданной зоны. Ну RSI возьмем для примера. Сигнальная линия например 10. Задаю два условия:
1. RSI [i-2]<уровня 10
2. RSI [i-1]>RSI [i-2]
Соединяем эти условия блоком "И" и отправляем на "Открытие по рынку" и т.д.
Вопрос: где откроется шорт? По идее должен на открытии текущей свечи если конечно условия для открытия исполнены, но что-то мне кажется что исполнение затягивается на 1 свечу.
И еще небольшой вопрос: почему перекрестие при перемещении курсора пропадает и приходится ждать его появления? Как-нибудь можно его настроить, а то неудобно?

И еще как-то странно результаты посчитались.
Например: средний TP = 250 пунктов, средний SL = 1900 пунктов, а средняя прибыль = 123 р, средний убыток = 2007 р.
Итого средний TP/SL = 0.13 а средний Прибыль/Убыток = 0,06.
Почему такая разница? Может из-за комиссии. Я стандартные настройки оставил: относительная комиссия 0,05%, стоимость денег 10. Что тут надо изменить для более корректных расчетов?

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=2726&filename=%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20TSLab.docx

Советую почитать. Тут и про перекрестье есть

Это был ответ на сразу на два поста?

На второй пусть лучше разработчики ответят

2.
Пересчет скрипта происходит по закрытию свечи. Пока свеча не закрыта, скрипт не знает исполнилось условие или нет. Соответственно вход будет на следующей свече после сигнала.

Как реалистичней настроить блок "комиссия"? Я там пока ничего не менял. Стандартные настройки оставил: относительная комиссия 0,05%, стоимость денег 10. Кстати что это за стоимость денег, типа если плечо использовать?
И отчет оптимизации возможно сохранить в отдельный файл?