Макс.Дро-Даун характеризует максимальную просадку капитала, но никак не равномерность кривой капитала в период времени. В скрипте можно найти оптимизированные параметры индюков с одинаковой величиной Макс.Дро-Даун, но разной характеристикой кривизны капитала и разной прибыльностью.

Выход прост: необходимо вместо значения реального капитала взять для расчетов значение виртуального капитала (Значения линии Медианы) и рассчитывать в тестируемый период относительные отклонения реального капитала от данной линии. Формула будет примерно такой:

Равномерность(%)= (Реальный капитал * 100/ Медиану) - 100.

Значение должно фиксировать только самое большое (пиковое) отклонение от значения линии медианы за тестируемый период. Причем здесь можно сделать отдельно для просадки (знак минус) и отдельно для профита (знак плюс), можно по модулю.

Не так уж и сложно, может сделаете?