Originally Posted By: captian
Originally Posted By: Robotnx
Originally Posted By: captian
Стратегий великое множество и почти все из них прибыльны (при правильном применении). Абсолютных граалей не существует. Предлагать трейдерам стратегию в обмен на работу по созданию скрипта под неё по меньшей мере наивно.....

В корне не согласен, применение у стратегий одно, выделили норму риска и запустили, остальное дело техники, при таком условии почти 85% из всех идей которые я реализовываю, уходит в шлак.
Про наивность совсем не ясно. Что здесь наивного? Если есть логика то почему не попробовать реализовать, вдруг попадет в 15%. Сейчас этого не ясно, так как пробой волатильности не о чем не говорит. Фильтр на основе RSI это понятно, но здесь конечно нужно быть с этим аккуратно.
Специально что бы показать, что стратегия вторична, а на первом месте управление риском отписал тут примерчик http://www.tslab.ru.s2.hideme.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=19341#Post19341 Вход почти случайным образом, лося режем, прибыль берём. Т.е в том примере стратегии вообще нет, только управление риском. прибыль не впечатляет, но это прибыль!!! много ли трейдеров работают хоть в какой то плюс? ответ смотреть в результатах конкурса ЛЧИ :-))

А где говорится про то, что вторично, а что первично?
Ваш пример не идет в сравнение, поставьте комиссию, и как её можно торговать, это не несет смысла, торговать всякий шлак который просто показывает + в пунктах, таким лосеботам плеча больше чем 1:1 нельзя доверять. А такие системы я не отношу к торгуемым. У разных людей разное понятие торгуемых систем, и как я понял разное понятие управление риском. Дальше продолжать диалог по этому вопросу не имеет смысла.