Подскажите пожалуйста есть ли в результатх тестирования какой-нибудь параметр выражающий в цифровом виде равномерность роста капитала?:

Во вкладке "Доход" нарисована медиана от начальной точки работы и заканчивая текущим сотоянием капитала. Хороший скрипт - тот скрипт, при котором отклонения от медианы равномерны (как вниз так и вверх) на протяжении всей истории тестирования. В некоторых забугровых прогах можно вывести индикатор волатильности капитала, но он я так понимаю выдает значение на определенную дату, а не в целом за период, так что не совсем то.
В самом начале работы с ТСЛаб при тестировании простейших скрипттов обратил внимание на такую собенность: брал дневной таймфрейм, период тестирования 2004-2009 годы. Если в результах оптимизации брались соотношения значений индикаторов дающих максимальную прибыль (или профит фактор), то на вкладке Доход было четко видно, что прога полностью соптимизировала параметры скрипта на 2009 годе когда был сильный рост котировок, при этом все остальные периоды кривая капитала почти лежала на боку, особо не реагируя на ценовое движение.
Можно конечно вручную перебрать занчения и посмотреть как они влияют на равномерность кривой капитала на графике "Доход", однако как мы понимаем при значительном количестве оптимизиуремых парметров эта процедура если и выполнима то весьма трудоемка.

Вот и справшиваю может есть какой то показатель характеризующий равномерность движения кривой капилата?