Подскажите пожалуйста есть ли в результатх тестирования какой-нибудь параметр выражающий в цифровом виде равномерность роста капитала?:

Во вкладке "Доход" нарисована медиана от начальной точки работы и заканчивая текущим сотоянием капитала. Хороший скрипт - тот скрипт, при котором отклонения от медианы равномерны (как вниз так и вверх) на протяжении всей истории тестирования. В некоторых забугровых прогах можно вывести индикатор волатильности капитала, но он я так понимаю выдает значение на определенную дату, а не в целом за период, так что не совсем то.
В самом начале работы с ТСЛаб при тестировании простейших скрипттов обратил внимание на такую собенность: брал дневной таймфрейм, период тестирования 2004-2009 годы. Если в результах оптимизации брались соотношения значений индикаторов дающих максимальную прибыль (или профит фактор), то на вкладке Доход было четко видно, что прога полностью соптимизировала параметры скрипта на 2009 годе когда был сильный рост котировок, при этом все остальные периоды кривая капитала почти лежала на боку, особо не реагируя на ценовое движение.
Можно конечно вручную перебрать занчения и посмотреть как они влияют на равномерность кривой капитала на графике "Доход", однако как мы понимаем при значительном количестве оптимизиуремых парметров эта процедура если и выполнима то весьма трудоемка.

Вот и справшиваю может есть какой то показатель характеризующий равномерность движения кривой капилата?

Есть еще дро-даун, характеризующий равномерность кривой.

Макс.Дро-Даун характеризует максимальную просадку капитала, но никак не равномерность кривой капитала в период времени. В скрипте можно найти оптимизированные параметры индюков с одинаковой величиной Макс.Дро-Даун, но разной характеристикой кривизны капитала и разной прибыльностью.

Выход прост: необходимо вместо значения реального капитала взять для расчетов значение виртуального капитала (Значения линии Медианы) и рассчитывать в тестируемый период относительные отклонения реального капитала от данной линии. Формула будет примерно такой:

Равномерность(%)= (Реальный капитал * 100/ Медиану) - 100.

Значение должно фиксировать только самое большое (пиковое) отклонение от значения линии медианы за тестируемый период. Причем здесь можно сделать отдельно для просадки (знак минус) и отдельно для профита (знак плюс), можно по модулю.

Не так уж и сложно, может сделаете?