Впрочем написать такую штуку было не сложно:

if (previousPosition != null && (lastTradeBar == null || !previousPosition.ExitBar.Equals(lastTradeBar))) {
string key = previousPosition.ExitBar.Date.Year + "-" + previousPosition.ExitBar.Date.Month;

if (!profitPerMonth.ContainsKey(key)) {
profitPerMonth[key] = 0.0;
}

profitPerMonth[key] += previousPosition.Profit();
lastTradeBar = previousPosition.ExitBar;
}

Еще вопрос, можно как-то вывести гистограмму, где каждый бар будет подписан меткой?