0,5% или 1000 пп по фьючерсу на индекс РТС, а скрипт именно под этот фьючерс и для другого инструмента не годится, потому что используется трейл стоп в абсолютных значениях. такое большое проскальзывание почти имитирует выход по рынку. И при выставлении стоп-лимит заявку на закрытие позиции она иполняется с высокой вероятностью. Скрипт при тестировании за 2010 год сделал около 700 сделок, это 2 или 3 сделки за обе сессии, поэтому комисы тоже там не учитываются (700 сделок на ФОРТС это максимум 2100р., т.е. в пределах погрешности). Реальное проскальзывание при торговле на боевом счету 50 или 100 пп

И ещё для Vladimir! обсуждение здесь моего безиндикатора ошибочно. оно в ветке Беседка / безындикаторный скрипт. И мой не продаётся и продаваться не будет. он для тестов всем желающим, оплата только в виде критики и предложений по нему и никак иначе)))))

То, что вопрос ко мне, я понял из контекста http://www.screencast.com/users/captian1963/folders/Jing/media/9fdcd190-d9eb-43a6-abf6-3ce296395d83 если это не так, то прошу прощение за флуд

вот вы эти реальные 50-100п в тест и ставьте, 50*700=35000 ...
Но прошу извинить, я действительно задавал вопрос продавцу...

Мой любимый ответ за последнии 2 дня.
читайте, там написано
вам как продавцу МТС должно было интресно хотя бы почитать внимательно что другие пишут

Прошу меня тоже извинить, но глупость иногда вы говорите.
Под словом вам как продавцу, я имел в виду имено вас, я смотрел как то ваш сайт по продаже МТС
и читаем внимательно
"Комиссия на круг 60 пунктов"
Еще вопросы? только прошу, не глупые и по теме, и после прочтения <removed>

OFF - 2 All
просьба - желательно мысли только по делу
с остальным - в сад (беседку) ...

внимательно прочитал ваш сайт.
необычный но интересный анализ. скрипт тоже интересный.
а сколько он у вас работает в реальном времени?
и добавьте кривую доходности 1 лотом от 2008г до сегодняшних дней
считаю было бы не лишним.

спасибо, хоть один выразился по существу
В реальном времени он у меня не работает, я его не запустил в реальную торговлю, ему пока не хватило денежных средств, есть скрипты которые работают лучше его и пока все распределено между ними, я это написал на сайте. Если буду запускать то буду его немного модернизировать, так как на тот момент наверняка идеи новые еще будут которые можно будет ему привить, фильтр к примеру другой, или другую методику разделения рынка на циклы.
Под кривой вы имеете в виду кривую в пунктах?

нет я не имею ввиду на деньгах, а после того как вы его сделали сколько он у вас "живёт" и что показывает за это время.
а кривая доходности стандартная в ТСлаб на большой истории с 1 лотом.
и ещё если можно вопрос , если его на другой таймфрейм ставить ( больше чем 10 мин , меньше много шума) он будет работать?
вопросы задаю потому как тема неоптимизируемых скриптов в основном у всех только в теории , а на примере мало кто может поделиться опытом. допустим все считают что неоптимизируемый скрипт должен на любом инструменте работать и на любом таймфрейме , но это только в головах...

и ещё , сайт трудно воспринимается визуально, я тоже пробежал первый раз глазами т.к читать не совсем удобно , возможно фон мешает, и таблицы сливаются , да, и картинки нельзя увеличить ...

не помню точную дату, но примерно середина октября. На деньгах не работал, он не прошел мой отбор.
Да, работает, но кривая уже не такая, если поменять немного, именно учесть изменение волатильности на более крупном тайме то кривая нормализуется. Но все равно не такая, логика здесь рассчитана для более волатильных и резких движений чем те, которые идут на крупнее тайме.
нет, это не так, возьмите Чеботарева, яркий пример и сторонник без индикаторных систем или скриптов с отсутствием оптимизации.
Вспомните, как его логика ведет себя на разных таймах, я прогонял его на нескольких инструментах, и всех таймах от 5 минут до дней. Вот это яркое представление о без индикаторных и не оптимизируемых МТС. Но я использую 1 индикатор, разница в том, что он хорошо работает на средней волатильности, которая есть на тайме 10 минут +- 5 минут, и хуже на других.
У меня ни разу не удавалось получить на одном и том же скрипте примерно одинаковую кривую на разных инструментах, без какой либо модификации. Основная причина в том что волатильность инструментов разная, методика движения разная, сами бумаги разные, к примеру Газпром - боковик, тренд вниз, резкие выходы вверх. Сбер, тренд вверх, резкие выходы вниз, редкий боковик. РТС, много шума, больше всего свечей, наличие вечерней сессии, отсутствие сильных разрывов как на сбере или газе.
И все это должна учесть универсальная логика, которая будет к тому же работать еще и на разных таймах, и везде давать примерно одинаковую кривую, нет, это фантастика я думаю.
Без модернизации под конкретную бумагу с учетом её особенностей одинаковую кривую получить нереально. Конечно, везде будет +, это не проблема, но более-менее красивую кривую нет.

Спасибо учту. я тоже думаю что с фоном немного перегнул. А картинки сделал специально на 40% от их родного разрешения. Что бы всем их было видно, а то вдруг кто на 15 дюймах сидят.

Есть у меня одна мысль по неоптимизируемой, безиндикаторной системе которая возможно будет работать на разных таймах/интсрументах примерно одинакова, но пока это мысль зреет, может потом как нибуть приму участие в ваших дискусиях. Сначало надо идею выносить. А вообше все это не любит разглашения.

Есть ли у вас убыточные месяцы на роботе, который торгует фьючерс? Если да, то сколько их было в 2009 и 2010?

2009 г.
Сентябрь -1740 пунктов.
2010 г.
Ноябрь -280 пунктов