/*================================================================================
 * Стратегия: KT trading system
 * Платформа: TSLab версия 1.1.8.0
 * Дата создания: 16.09.2010
 * Реализовано: Laber
 *================================================================================*/

using System; 
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.KT_trading
{

	//================================================================================
	public class System_KT_trading : IExternalScript
	{
		// используем переменные-флаги для сигналов
		public bool bBuy; // флаг сигнала открытия длинной позиции
		public bool bSell; // флаг сигнала закрытия длинной позиции
		public bool bShort; // флаг сигнала открытия короткой позиции
		public bool bCover; // флаг сигнала закрытия короткой позиции
		public IPosition LongPos, ShortPos;
		 
		
		//================================================================================
		// функция вычисления StochK (последовательность значений)
		public IList<double> GenStochK(ISecurity source, int Period)
		{
		    var high = Series.Highest(source.HighPrices, Period);
		    var low = Series.Lowest(source.LowPrices, Period);
		    IList<double> nValue = new List<double>(source.Bars.Count);
		    for (int i = 0; i < source.Bars.Count; i++)
		    {
		        var stochK = 100 * (source.ClosePrices[i] - low[i]) / (high[i] - low[i]);
		        nValue.Add(stochK);
		    }
		    return nValue;
		}
		
		//================================================================================
		// функция вычисления (последовательность значений)
		public IList<double> GenValue(ISecurity source, int Period)
		{
			double vValue = 0;
			// серия значений 
			IList<double> nValue = new List<double>(source.Bars.Count);

			for (int bar = 0; bar < source.Bars.Count; bar++)
			{
				vValue = source.HighPrices[bar] - source.LowPrices[bar];
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// добавление нового значения в последовательность
				nValue.Add(vValue);
			}
			return nValue;
		}
		
		//================================================================================
		// Параметры оптимизации
		// параметра для длинных позиций
		public OptimProperty LongPeriodParam = new OptimProperty(10, 5, 50, 5);
		public OptimProperty LongTriggerParam = new OptimProperty(5, 5, 20, 5);
		public OptimProperty LongStartParam = new OptimProperty(10, 5, 20, 2);
		public OptimProperty LongStepParam = new OptimProperty(5, 2, 10, 2);
		// параметра для коротких позиций
		public OptimProperty ShortPeriodParam = new OptimProperty(15, 5, 50, 5);

		//================================================================================
		public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
		{
			int StartBar = 0;

			#region Variables
			// для длинных позиций
			// период расчета 
			int LongPeriod; // для открытия позиции
			int LongTrigger; 
			int LongStart; 
			int LongStep; 
			int LongS1Period; 
			int LongS2Period; 
			int LongS3Period; 
			int LongS4Period; 
			int LongS5Period; 
			bool bLT1, bLT2, bLT3, bLT4, bLT5; 
			
			// для коротких позиций
			// период расчета 
			int ShortPeriod; // для открытия позиции
			
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region Obtain parameters
			LongPeriod = LongPeriodParam;
			LongTrigger = LongTriggerParam;
			LongStart = LongStartParam;
			LongStep = LongStepParam;
			LongS1Period = LongStart;
			LongS2Period = LongS1Period + LongStep;
			LongS3Period = LongS2Period + LongStep;
			LongS4Period = LongS3Period + LongStep;
			LongS5Period = LongS4Period + LongStep;
			ShortPeriod = ShortPeriodParam;

			StartBar = LongPeriod;
			if (LongS5Period > StartBar) StartBar = LongS5Period;
			if (ShortPeriod > StartBar) StartBar = ShortPeriod;

			// Вычисляем верхнюю и нижнюю границы 
			// Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизации.

			// для длинных позиций
			// серия для простой скользящей средней SMA для открытия позиции
			IList<double> nLongSMA = ctx.GetData("LongSMA", new[] {LongPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.SMA(source.ClosePrices, LongPeriod); });
			IList<double> nLongS1 = ctx.GetData("LongStoch1", new[] {LongS1Period.ToString()},
			delegate { return GenStochK(source, LongS1Period); });
			IList<double> nLongS2 = ctx.GetData("LongStoch2", new[] {LongS2Period.ToString()},
			delegate { return GenStochK(source, LongS2Period); });
			IList<double> nLongS3 = ctx.GetData("LongStoch3", new[] {LongS3Period.ToString()},
			delegate { return GenStochK(source, LongS3Period); });
			IList<double> nLongS4 = ctx.GetData("LongStoch4", new[] {LongS4Period.ToString()},
			delegate { return GenStochK(source, LongS4Period); });
			IList<double> nLongS5 = ctx.GetData("LongStoch5", new[] {LongS5Period.ToString()},
			delegate { return GenStochK(source, LongS5Period); });

			// для коротких позиций
			// серия для простой скользящей средней SMA для открытия позиции
			IList<double> nShortSMA = ctx.GetData("ShortSMA", new[] {ShortPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.SMA(source.ClosePrices, ShortPeriod); });
			
			#endregion
			//================================================================================
			#region основной цикл - проход по барам
			int barsCount = source.Bars.Count;
			for (int bar = StartBar; bar < barsCount-1; bar++)
			{
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region calculate values

				
				#endregion
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region generate signals
				// сброс значений сигналов
				bBuy = false;
				bSell = false;
				bShort = false;
				bCover = false;
				
				// установка сигналов по условиям
				// для длинных позиций
				bLT1 = (nLongS1[bar] < LongTrigger);
				bLT2 = (nLongS2[bar] < LongTrigger);
				bLT3 = (nLongS3[bar] < LongTrigger);
				bLT4 = (nLongS4[bar] < LongTrigger);
				bLT5 = (nLongS5[bar] < LongTrigger);
				if (bLT1 && bLT2 && bLT3 && bLT4 && bLT5)
				{
					bBuy = true;
				}
				LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				if (LongPos != null)
				{
					if ((bar - LongPos.EntryBarNum) > LongPeriod) bSell = true;
				}

				#endregion
				//================================================================================
				#region execute signals
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для длинной позиции
				LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				if (LongPos == null)
				{
					// Если нет активной длинной позиции
					if (bBuy)
					{
						// Если есть сигнал Buy, 
						// выдаем ордер на открыте новой длинной позиции.
						source.Positions.BuyAtMarket(bar+1, 1, "LN");
					}
				}
				else
				{
					// Если есть активная длинная позиция 
					if (bSell)
					{
						// Если есть сигнал Sell, 
						// выдаем ордер на закрыте длинной позиции.
						LongPos.CloseAtMarket(bar+1, "LX");
					}
				}
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для короткой позиции
				ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
				if (ShortPos == null)
				{
					// Если нет активной короткой позиции
					if (bShort)
					{
						// Если есть сигнал Short
						// выдаем ордер на открыте новой короткой позиции.
						source.Positions.SellAtMarket(bar+1, 1, "SN");
			
					}
				}
				else
				{
					// Если есть активная короткая позиция, 
					if (bCover)
					{
						// Если есть сигнал Cover
						// выдаем ордер на закрыте короткой позиции.
						ShortPos.CloseAtMarket(bar+1, "SX");
					}
				}
				#endregion
			}
			#endregion
			//================================================================================
			#region прорисовка графиков
			// Берем основную панель (Pane)
			IPane mainPane = ctx.First;
 
			// для длинных позиций
			// Отрисовка скользящих средних
			mainPane.AddList("LongSMA", nLongSMA, ListStyles.LINE, 0x00a0a0, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
			
			// для коротких позиций
			// Отрисовка скользящих средних
			mainPane.AddList("ShortSMA", nShortSMA, ListStyles.LINE, 0xa000a0, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);

			// Создаем дополнительную панель для индикатора.
			IPane LSPane = ctx.CreatePane("LongStoch", 10, false, false);

			// Отрисовка графика индикатора
			LSPane.AddList(string.Format("Stoch 1"), nLongS1, ListStyles.LINE, 0x5050f0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			LSPane.AddList(string.Format("Stoch 2"), nLongS2, ListStyles.LINE, 0x5050f0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			LSPane.AddList(string.Format("Stoch 3"), nLongS3, ListStyles.LINE, 0x5050f0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			LSPane.AddList(string.Format("Stoch 4"), nLongS4, ListStyles.LINE, 0x5050f0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			LSPane.AddList(string.Format("Stoch 5"), nLongS5, ListStyles.LINE, 0x5050f0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
		}
	}
}