В настройкая есть 3 метода. в хелпе сказанно, что мето 2 лучше не использовать ибо он заглядывает в будущее.
вопрос: в чем смысл 1ого и 3его методов?
задача: сжимаю весь день в один бар и на основе данных этого бара строю линии поддержки на следующий день.
какой способ ставить в настройках блока и какова процедура тестирования "таких штук" на истории?

Почитайте в документации http://www.tslab.ru/docs/online/scripteditor.htm пункт Метод декомпрессии в таблице опций лаборатории.

оу. спасибо. все оказалось просто.

Тоже вопрос по блокам Сжатие-Разжатие:

Таймфрейм ставлю на 10 мин. и сжимаю до 60 мин. Что-то никак не соображу: при расчете индикаторов на сжатых данных по 60 мин. промежуточные (внутри свечки, до ее закрытия) цены будут учитываться при расчете или только после закрытия свечки цены текущего бара войдут в расчет?

Индикаторы будут считаться в любом случае на пересчете всего скрипта.

Может я не пойму, или Вы меня не так поняли...

Взять для примера тотже таймфрейм 60 мин., но без блоков сжатия разжатия (промежуточные 10 мин. не используем). В настройках скрипта снизу задается "Интервал", по умолчанию он не считает промежуточные данные (до закрытия бара), индикатор не важно какой, будет посчитан только после закрытия бара.

А если использовать промежуточный 10 мин. и блоки сжатия-разжатия, то будет ли он каждые 10 мин. пересчитывать не 10 минутный, а именно 60 минутный бар до его закрытия и учитывать промежуточные значения?

Пример: открытие-закрытие позиции идет по ценам закрытия 60 мин.бара. Допустим выставлена заявка на открытие длинной позиции если цена закрытия упадет ниже 70 руб. за акцию. На текущем баре такие цены: макс-85, open-80, close-70, min-65. Если использовать закрытый (сформировавшийся) бар, то заявка не сработает (так как чена закрытия не ниже 70 руб.), а если при сжатии разжатии учитываются (пересчитываются) промежуточеные цены, то заявка сработает, так как промежуточная цена была - 65 руб.

Не понял что написали, работает это так:
Интервал 10 минут Сжатие - 60 минут Все индикаторы и расчеты - на 60 минут, входы выходы на источник, соответственно, входы выходы будут пересчитываться каждые 10 минут.

1. Вопрос заданный Evrika понятен.

Ответ на него вижу таким:
Если скрипте с ТФ=1мин построить МА на сжатии в 5мин, то видно, что график этой МА ступенчатый. Т.е., хотя пересчет в скрипте будет производиться каждую минуту, но до окончания очередной 5-минутки данные от индикатора МА будут неизменны в течении этих 5ти минут.
Поэтому (по условиям вопроса) опускание цены ниже 70 в течение часа(до 65), но с выходом на закрытии часа к 70, должно остаться скриптом не замеченным.

К знатокам: Прав ли я?

2. Интересен такой момент.

Значения RSI(3), построенной в скрипте с ТФ=1мин на сжатии 5мин, в корне отличались от RSI(3), построенной в скрипте с ТФ=5мин. Насколько корректно сжатие-расжатие?

Может проблема в том, что котировки 5-тиминуток, поступающих с сервера биржи, не являются результатом объединения минуток. Эти котировки могут отличаться от соответствующих им минуток. Однако, разница была весьма существенна.

С уважением.

1. Индикатор от сжатия хоть и будет одинаковым на протяжении 5 минут, пересчитываться он будет каждую минуту.
По-этому нет, не правы. Скрипт среагирует сразу, на закрытии свечи пересчета.
2. Где-то ошиблись.

Вот это интересно и очень важно!


Допустим ТФ скрипта=1мин.
Строим в нем например: МА сжатыми-расжатыми данными с 5мин.
Обновление значений МА будет будет происходить каждую 05,10,15... минуту.
Если на 13-ой минуте МА улетит вниз, а к 14-ой минуте вернется к прежним значениям, где и останется до 15-ой минуты (минуты пересчета МА), то скрипт, как я понимаю не должен заметить скачка МА, т.к. данные по МА для пересчета на 13-ой минуте и на 14-ой минуте поступали по их состоянию на 10-ю минуту.

Разве я не прав?

С уважением.

Если в условии стопа стоит close<линии стопа, то да, правы. Если стоп используется без дополнительных условий, то нет, не правы, стоп сработает. В момент пересечения ценой этого уровня.

1) Просьба отвечать четко и однозначно (да/нет): у меня был вопрос - используются ли промежуточные данные, из Вашего ответа про "пересчеты" понимаю, что все-таки используются?! Ответ - Да.

2) Если Да, то все таки может можно как-то это обойти (чтоб не использовались промежуточные данные), а то и на графике, и в голове трейдера образуется каша - промежуточные данные вносят элемент непредсказуемости, пока никак не соображу может какое-нить условие по времени поставить?...

1. Ок!
2. Нет.

Уважаемый Vil ! Не могли бы разжевать еще один момент?:

Промежуточные данные пересчитываются и это имеет свои плюсы, но мне все-таки не до конца понятно какие цены скрипт берет для пересчета:

Если скажем индикатор в своих расчетах опирается на Максимум и Минимум бара (Стохастик, "Минимум за " и "Максимум за" и тп) при сжатии минуток в скажем 20 минут индикатор будет пересчитывать каждую минуту и брать Максимум или Минимум 20-минутного незаконченного бара имеющийся на данный момент. Тут все ясно.

А как будет весьтись пересчет если используется цена Закрытия бара (МАКД, МАКД-гистограмма и тп). То есть я допустим подключу эти индикаторы именно к цене Закрытия. Индикатор будет пересчитываться каждую минуту, но будет ли реальный пересчет - цены закрытия ведь еще нет, так как текущий бар не закрыт!

ВОПРОС. к выше описанному примеру (индюк МАКД зацеплен на Закрытие, период скрипта 1 минута, сжимаемый период - 20 минут) какой вариант правильный:

1)МАКД будет все таки реально пересчитываться на незакрытом 20-минутном баре и возьмет в качестве цены закрытия текущую Рыночную цену (которая равно по идее цене Закрытия 1-минутного бара),
2)Так как 20-минутный бар не закрыт, цены его закрытия еще нет скрипт будет пересчитывать каждую минуту данные, но Значение МАКД по незакрытому бару меняться не будет, так как просто нет данных (цены закрытия),
3) первые 2 варинат не верны и будет что то иное?

"(индюк МАКД зацеплен на Закрытие, период скрипта 1 минута, сжимаемый период - 20 минут) "

индюк МАКД зацеплен на Закрытие, а закрытие от сжатия?

Да, разумеется от сжатия.

3) Макд будет пересчитываться каждую минуту, как и всё остальное в скрипте, цена для пересчета - последняя закрытая 20 минутная свеча.