Условные заявки получаются из блоков открытие больше/меньше, закрытие по стопу и тейк-профиту, изменить по стопу и профиту.
В блок идут два параметра:
- число (цена условия)
- логическое значение (показывает, что заявка вообще будет выставлена)
Во время пересчета скрипта (после закрытия свечи) программа смотрит на второй параметр и определяет нужно ли вообще на следующую свечу выставлять условную заявку. Если значение "ложь", то заявка не выставляется, либо снимается уже выставленная. Если этот параметр не задан, то значение всегда "истина".
Если значение "истина", то на сервер выставляется условная заявка с условием срабатывания, заданном в первом параметре-числе. Сервер запоминает заявку и она останется там, даже если мы отключимся от сервера.
При срабатывании условия (пробитие заданной цены вверх или вниз), эта заявка автоматически превращается в лимитную заявку с ценой условия+-проскальзывание, заданное в скрипте. Обычно эта лимитная заявка сразу исполняется. Но если проскальзывание было задано мало, а цена после срабатывания условия ушла дальше, то заявка "подвисает" в стакане. В таком подвисшем состоянии заявка будет существовать до закрытия свечи. После чего будет очередной пересчет скрипта и заявка будет убрана. Далее, если выставлен параметр "автооткрытие"/"автозакрытие", позиция будет открыта/закрыта по рынку, либо в лог будет писаться сообщение, что был пропущен сигнал выхода.
Кроме того существуют два параметра исполнения, влияющие на работу этих блоков.
"Открытие лимитными заявками" - заставляет TSLab выставлять вместо условной заявки выставлять лимитную (если это возможно). В этом случае проскальзывание игнорируется и заявка выставляется в стакан по цене, которую рассчитал скрипт.
"Тейк-профит без проскальзывание" - аналогично выставляет тейк-профит сразу лимитной заявкой.
Следует заметить, что в серверах IT Invest условные заявки могут работать только в одном направлении и там эти две опции как бы сразу включены.

Планируется ли в транзак использование 2-х условных заявок с разными ценами, интересует 2 стопа. Сейчас ведется только 1 из 2-х, хочется применить, но технически пока невозможно. Возможно ли в ближайшем будущем выставление и контроль сразу двух стопов?

Какой смысл в 2х стопах? Если выставить стоп на продажу на 100 и 90, то 90 никогда не сработает, т.к. сначала сработает 100.
Связка тейкпрофит + стоп транзаком уже сделана, мы планируем ее использовать.

Два входа по 50% в одно время, но у каждого входа своя система контроля и ведения стопа, выход осуществляется по стопу, в итоге один выходит раньше, второй позже.

Каждый вход - это отдельная позиция с точки зрения скрипта. Соотвественно будут 2 заявки выхода. Это всегда было и есть.

Одна из них неактивна.

Два вопроса:
1. Вчера выставился стоп, сегодня утром после подключения в 10:20 стоп-заявка была снята и тут же вновь выставилась. Почему? Если бы сегодня программа была отключена, а цена дошла до уровня стопа, стоп-заявка сработала?
2. Если выставился тейк-профит и галочка "Тейк-профит без проскальзывания", по окончании сессии тейк-профит снимется и на следующий день при отключенной программе он уже не выставится?

1. Видимо повлияла подгрузка исторических данных с сервера, временно были разрывы. Эта проблема решена в последних сборках.
2. Да именно, так. лимитные заявки сами заново не выставляются.

Сегодня опять сразу же после подключения по расписанию в 10:20 в предторговый период условная стоп-заявка сама снялась и тут же выставилась вновь. Версия 1.1.18.26.

У вас алгоритм с одновременным использованием тейка и профита. Соответственно, программа выбирает заявку наиболее близкую к текущей цене в момент пересчета. Выборка идет по цене спроса и предложения. В 10:20 обычно стакан пустой, либо есть только одна строчка на покупку. Отсюда такие действия.

А если программу не включать, то уже выставленная стоп-заявка сниматься не будет до исполнения?

Да, конечно. Если ее в терминале другом не снять. Точнее у заявки есть срок действия, TSLab их ставит на 3е суток.

Спасибо. А в настройках нельзя сделать функцию действия стоп-заявок "до отмены пользователем или до появления сигнала по алгоритму"?

Имеется в виду дольше 3х дней? В принципе можно, не думали, что в этом есть смысл.

Да, просто иногда бывают отъезды, оставляю программу включенной. На случай непредвиденных сбоев была бы подстраховка.

Не понятна работа автозакрытия при пропуске сигала, что имеется ввиду под пропуском?

Любой сбой в принятии данных от брокера. Инет соединение, вис компа, выход из строя железа. После того как проблема устранена, пошли данные от брокера , программа обнаружила пропуск сигнала, программа отсчитывает от момента сигнала кол-во пропущенных баров и если их меньше, чем в графе автозакрытие - выход по рынку.

Не понятно по поводу IT-инвеста: что значит они там как бы уже включены (проскальзывание не будет вообще учитываться) и как тогда проскальзывание учитывать то?

У Айти нельзя задать тейк-профит условной заявкой, сервер не поддерживает. Поэтому и нельзя задать проскальзывание.

Работа функциональных настроек "Открытие лимитными заявками" и "Тейк-профит без проскальзывание" понятна, но пока не интересует.

Интересует, собственно, описанная выше - в начале темы Работа условных заявок (ее алгоритм) и учитываемое при этом проскальзывание у Ай-Ти Инвеста (есть ли какие то особенности, которые надо учитывать?)

P.s. Строю систему, которая из условных заявок состоит. При тестировании проскальзывание задаю в блоке "Относительная комиссия", а в реале я так понимаю надо задавать в настройках скрипта...

Да, именно так. В реале через настройки, а при тестировании нужно добавить в комиссию предполагаемое среднее проскальзывание.

1) захожу в лонг через "ОткрЕслиМеньше". Цена на некоторое время спустилась до цены прописанной в блоке открытия, при этом купилось чвсть объема, потом цена резко пошла вверх - объем полностью не куплен.
Правильно ли я понимаю?- если стоит флаг на автооткрытии - недостающие объмы дозакупятся по рынку после закрытия бара?

2) При открытии лонга через "ОткрЕслиМеньше" установленное проскальзывание прибавляется или вычитается от цены, которая уходит на сервер?

1. Нет. Заявка снимется и будет вестись закупленная часть.
2. при покупке проскальзывание прибавляется к цене заявки, при продаже - вычитается

Не верно утверждение!

По крайней мере несколько раз от разработчиков я получал по почте разъяснения на мои логи и закрытие по рынку а не по условию моей заявки, что если условная заявка не выполнилась потому что нехватило проскальзывания то заявка в любом случае закрывается по рынку, не смотря на то что стоит в свойствах скрипта в параметре "автозакрытие=0".
Автозакрытие по рынку на текущей свече отключить не возможно в данной версии TsLab и неважно что стоит в параметрах, если на текущей свече не закроет по рынку тогда да вступает в силу параметр "автозакрытие" и если он равен "0" то на следующей свече TsLab не будет пытаться закрыть уже. Но на текущей свече всегда работает по рынку. Обещали в версии 1.2 сделать эту функцию отключаемой/управляемой.

Это утверждение для какого соединения на АйТи Инвесте для смарткома? или для Plaza2 ? или для обоих?

И что именно выставиться ?
т.е. при выставленном в параметрах проскальзывании в 1% на сервер выставиться цена расчитанная для блока профит а 1% игнорируется, или выставиться лимитка сразу с уменьшением на этот 1% т.е. профит-1% пойдет на сервер?

1. Только Смарткома. Плаза никак не зависит от серверов Айти и условные заявки исполняются внутри TSLab (на сервер не выводятся).

2. Выставится лимитка по цене условия, т.е. проскальзывание игнорируется.

Мое понимание: Смысл работы этих блоков в том, что, при пробитии указанной цены цена идет дальше и брокер не будет выставлять лимитную заявку, пока цена развернется и не пройдет в противоположную сторону на размер заданного нами проскальзывания. Кажется, именно так работает тейк - профит у моего брокера (БКС). Если я все правильно понял, тогда прошу пояснить смысл следуюего:

"Но если проскальзывание было задано мало, а цена после срабатывания условия ушла дальше, то заявка "подвисает" в стакане. В таком подвисшем состоянии заявка будет существовать до закрытия свечи. После чего будет очередной пересчет скрипта и заявка будет убрана. Далее, если выставлен параметр "автооткрытие"/"автозакрытие", позиция будет открыта/закрыта по рынку, либо в лог будет писаться сообщение, что был пропущен сигнал выхода."


Мне, если честно, не понятен смысл отмены заявки после закрытия свечи, особенно учитывая, что я работаю на теймфрейме 1 сек. То есть получается, что мой тейк-профит (или открытие, если меньше) работает всего секунду?

Такую заявку брокер исполнит. Проскальзывание ставится и учитывается в худшую сторону, а Вы говорите, что цена именно тейкпрофит прошила.
Для тейкпрофита ставьте флаг "тейкпрофитбез проскальзывания" и параметр "Ждать исполнения" меньше, чем "Автозакрытие" и будет исполняться по заданной цене, либо если не хватило ликвидности будет стоять, пока работает "ждать исполнения", только после этого уйдет по рынку, так как сработает "автозакрытие".

Подскажите в кубиках когда ставишь проскальзывание, оно суммируется с проскальзыванием в настройке самого скрипта Тн ?

Если не путаю:
Если стоит в кубике берется то, что в кубике, если не стоит, то из торговых настроек.

Появился вопрос по условному открытию кубиками если цена больше/если цена меньше.

В блоке Формула генерируется цена, при пересечении которой происходит открытие. При этом выдается сообщение, что заявка номер такая-то на покупку/продажу N лотов по цене X принята. В стакане TSLab появляется соответствующая строка. В окне Свои заявки также появляется активная условная заявка.

TSLab подключен к Финам с помощью Transaq Connection.
Параллельно у меня к Финаму подключен Квик для контроля позиций.
В Квике в окне Таблица заявок видны только те заявки, после которых последовала сделка, хотя в TSLab выставляется гораздо больше заявок, в соответствии с алгоритмом. В общем есть несоответствие между количеством выставляемых заявок в TSLab и в Квике.

Вопрос: Уходят ли заявки вида "Открытие если больше/меньше" на сервер брокера сразу после генерации в TSLab, или уходят только в случае срабатывания сигнала на покупку/продажу? Если не уходят, то что отображается в стакане Менеджера заявок TSLab? В стакане заявки показаны только для информации?

Более общий вопрос: все же видит ли брокер промежуточные условные заявки или только те, что сработали?

заявки на сервере брокера транзак
квик - это отдельная песня, это еще один сервер, никак не связанный с транзаком. Более того, квик внутри себя между своими серверами условные заявки тоже не видит.

Спасибо, понял