Как я понимаю: для каждой сделки фиксируется максимально возможный профит, который мог бы быть при точном выходе.
Эти значения суммируются и получаем "Общий MFE".
Чем ближе к этому значению МФЕ значение фактической прибыли (на тестировании или в реале), тем точнее работает по выходам Ваш скрипт.
Если в чем то соврал - разработчики поправте..