Для реализации стратегии "Donchian breakout" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
Стратегия аналогична классической системе пробоя ценового канала.
Усовершенствование заключается в динамическом изменении
периода определения ценового канала для закрытия.
Принцип простой - после открытия позиции период расчета
для канала закрытия уменьшается на шаг (в оригинале это 1).
На графике отображены заходы в позиции:
![](http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1858&filename=donchian_breakout_chart.png)
Результаты тестирования стратегии.
Кривая капитала:
![](http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1859&filename=donchian_breakout_equity.png)
Отчет с результатами тестирования:
![](http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1860&filename=donchian_breakout_report.png)
В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.