Часто при сигнале торговой системы, необходимо войти в рынок не "по рынку" с проскальзыванием, а войти в рынок, не собирая стакана. Основной вопрос, куда собственно свою лимитную заявку в стакан ставить, что бы она с большой вероятностью исполнилась?
В сборке четыре блока:
Аск_стакан
Бид_стакан
Аск_стакан_объем
Бид_стакан_объем
Блоки имеют Level - это номера строк в стакане. И отдают цены и объемы в этих строках. Обычно от 1 до 19, но в некоторых стаканах до 10, если в указанной строчке нет цены или объема, то блок вернет 0. 1 - это самая ближняя строка к лучшему биду или аску. 19 - самая дальняя. 0 - то же можно ставить, отдаст значение лучшего бида или аска. История нигде не копиться естественно... По-этому имеем прямые линии. Но с блоками можно работать в блоках формула и лог.формула, делая не замысловатые индикаторы ...

Перед тем, как загружать к себе индюк, посмотрите видео, как оно выглядит.
Видео