Пример на сжатие: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=2847&filename=price_.xml
Пересчетом сделка то же можно пользоваться, достаточно сделать проверку в условии входа, что на этой свече уже был вход и закрытие. Например: Last Closed Position time != Время
При этом, с данными блоками произвести манипуляции убрав секунды, для этого их разделить на 100 и вычислить http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/7d101hyf.aspx , по идее должно получиться.