На первенство в идеях не претендую.
На форум я зашел, чтобы научиться пользоваться вашей программой.
Далее просто отвечал на вопросы.
Сейчас пытаюсь понять, в чем разница между тем, что прочел у вас и:

"Через определяемые пользователем N баров после окончания предыдущей оптимизации или после старта, выполняем оптимизацию
торгового алгоритма (не интерактивно)...
Оптимизированные параметры из отобранной записи используем для торговли до поступления результатов следующей оптимизации.
Таким образом при торговле набор параметров будет действовать N баров плюс время оптимизации, а на исторических данных - просто
N баров(поэтому N не может быть маленьким)."
#1884
По моему только тем, что я учел, что в реал-тайме время в отличие от исторических данных не остановить. Следовательно обкатанные на истории N баров при реальной торговле надо будет уменьшать на время затрачиваемое на оптимизацию, если начинать отсчет N после возвращения результатов. Если N отсчитывать от начала действия предыдущих параметров, то время оптимизации может превысить время N баров. А от этого "сюрпризы" действительно будут неприятными.