А проскальзывание сведено к минимуму благодаря использованию блока "сжатие". Как показывает практика реальных торгов, проскальзывание не превышает 20-50 пп по фьючерсу на индекс, причём в обе стороны. И результат в лаборатории мало отличается от реальных торгов (я всегда отслеживаю соответствие сделок запущенного скрипта на счету с этим же скриптом в лаборатории). Единственное исключение это утренние гэпы и бешенные свечки на статистике, именно поэтому я предпочитаю нестандартный период, в данном случае 4 минуты. Тогда сигнал не совпадает со временем выхода статистики или с временем открытия торгов.
PS Vladimir, Ваш скепсис вполне уместен и даже необходим. но я предложил только возможный вариант строения одной из возможных стратегий, и не более. Предложил просто в качестве обмена идеями. А каковы Ваши идеи? и какие стратегии предпочитаете Вы? было бы интересно посмотреть их в свете гнёта комиссии и проскальзывания.